Сравнение 0GZB.DE с PICK
0GZB.DE (BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both Metals funds - 0GZB.DE tracks the RICI Enhanced Copper (EUR Hedged) while PICK tracks the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past year, 0GZB.DE returned 36.30% vs 49.40% for PICK. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. 0GZB.DE charges 1.20%/yr vs 0.39%/yr for PICK.
Доходность
Сравнение доходности 0GZB.DE и PICK
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0GZB.DE торгуется в EUR, в то время как PICK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PICK были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0GZB.DE показывает доходность 7.77%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 13.50%.
0GZB.DE
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.24%
- 6 месяцев
- 4.75%
- С начала года
- 7.77%
- 1 год
- 36.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PICK
- 1 день
- -0.65%
- 1 месяц
- -11.70%
- 6 месяцев
- 2.37%
- С начала года
- 13.50%
- 1 год
- 49.40%
- 3 года*
- 12.80%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 14.18%
Сравнение доходности по годам 0GZB.DE и PICK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
0GZB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC | 7.77% | 31.56% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 13.50% | 42.73% |
Correlation
The correlation between 0GZB.DE and PICK is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2025 г. | 0.60 |
The correlation between 0GZB.DE and PICK has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0GZB.DE vs. PICK — Ранг доходности на риск
0GZB.DE
PICK
Сравнение 0GZB.DE c PICK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0GZB.DE | PICK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.30 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 2.66 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.32 | 8.25 | +1.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0GZB.DE и PICK
Максимальная просадка 0GZB.DE за все время составила -11.71%, что меньше максимальной просадки PICK в -62.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0GZB.DE и PICK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0GZB.DE | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.71% | -62.66% | +50.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.71% | -18.63% | +6.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -33.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.40% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.84% | -16.30% | +11.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.66% | -19.00% | +16.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 6.00% | -2.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0GZB.DE и PICK
Текущая волатильность для BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC (0GZB.DE) составляет 4.74%, в то время как у iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что 0GZB.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0GZB.DE | PICK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 7.57% | -2.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.97% | 24.49% | -9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.69% | 28.17% | -7.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.53% | 26.01% | -6.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 27.10% | -7.57% |
Сравнение комиссий 0GZB.DE и PICK
0GZB.DE берет комиссию в 1.20%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0GZB.DE и PICK
0GZB.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PICK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0GZB.DE BNPP RICI Enhanced Kupfer (ER) EUR Hedge ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PICK iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF | 2.34% | 2.88% | 3.26% | 4.19% | 6.93% | 5.89% | 2.27% | 5.51% | 4.77% | 2.41% | 1.15% | 15.77% |
Часто задаваемые вопросы
0GZB.DE and PICK have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.20% for 0GZB.DE.
0GZB.DE tracks RICI Enhanced Copper (EUR Hedged), while PICK tracks MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. They also come from different issuers: BNP Paribas and iShares. Their fees differ too: 1.20% for 0GZB.DE and 0.39% for PICK.
Подберите оптимальное распределение для 0GZB.DE и PICK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор