PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0855.HK с SBS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0855.HK с SBS

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

0855.HK (China Water Affairs Group Ltd) and SBS (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, 0855.HK returned 4.29%/yr vs 14.92%/yr for SBS. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0855.HK и SBS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Water Affairs Group Ltd (0855.HK) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0855.HK торгуется в HKD, в то время как SBS торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SBS были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0855.HK показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у SBS с доходностью 22.31%. За последние 10 лет акции 0855.HK уступали акциям SBS по среднегодовой доходности: 4.29% против 14.92% соответственно.

0855.HK

1 день
0.43%
1 месяц
4.52%
6 месяцев
-11.91%
С начала года
-8.69%
1 год
-23.78%
3 года*
-3.77%
5 лет*
0.12%
10 лет*
4.29%
Всё время*
8.07%

SBS

1 день
0.02%
1 месяц
9.58%
6 месяцев
27.14%
С начала года
22.31%
1 год
53.74%
3 года*
40.33%
5 лет*
37.53%
10 лет*
14.92%
Всё время*
10.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0855.HK и SBS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0855.HK
China Water Affairs Group Ltd		-8.69%7.38%27.04%-29.66%-40.78%91.69%9.18%-26.88%22.33%44.17%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		22.31%80.95%-4.71%46.87%48.67%-13.32%-41.25%90.21%-20.19%24.78%

Correlation

The correlation between 0855.HK and SBS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г.

0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Water Affairs Group Ltd

Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP

Часто сравнивают с 0855.HK:
0855.HK с CWCO0855.HK с TEF.MC0855.HK с 1530.HK0855.HK с SGAPY0855.HK с TIT.MI0855.HK с UCBJY0855.HK с ALK-B.CO
Часто сравнивают с SBS:
SBS с IAUMSBS с TACSBS с NERDSBS с CNMSBS с BABASBS с AWKSBS с VOO

Доходность на риск

0855.HK vs. SBS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0855.HK
Ранг доходности на риск 0855.HK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0855.HK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0855.HK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0855.HK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0855.HK: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0855.HK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
SBS
Ранг доходности на риск SBS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SBS: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SBS: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SBS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SBS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SBS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0855.HK c SBS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Water Affairs Group Ltd (0855.HK) и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0855.HKSBSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
1.59

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
2.27

-3.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.27

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.09

-2.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

5.53

-6.88

0855.HK vs. SBS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0855.HK на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа SBS равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0855.HK и SBS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0855.HK и SBS

Максимальная просадка 0855.HK за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки SBS в -76.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0855.HK и SBS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0855.HKSBSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-76.53%

-12.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.13%

-25.80%

-6.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.93%

-25.80%

-16.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.13%

-30.24%

-33.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.13%

-62.01%

-2.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.29%

-18.70%

-30.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.41%

-28.40%

-10.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.90%

9.74%

+8.16%

Волатильность

Сравнение волатильности 0855.HK и SBS

China Water Affairs Group Ltd (0855.HK) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP (SBS) с волатильностью 8.11%. Это указывает на то, что 0855.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0855.HKSBSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

8.11%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

24.36%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.84%

33.96%

-8.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

36.67%

+0.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.35%

43.45%

-9.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0855.HK и SBS

Дивидендная доходность 0855.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности SBS в 2.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0855.HK
China Water Affairs Group Ltd		6.06%5.38%5.48%7.93%2.79%2.86%5.12%5.15%3.22%2.55%1.78%1.88%
SBS
Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP		2.21%4.68%1.96%1.66%1.88%0.97%2.93%1.99%3.86%2.76%0.65%1.91%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0855.HK и SBS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Water Affairs Group Ltd и Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo - SABESP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0855.HK значения в HKD, SBS значения в BRL

Часто задаваемые вопросы

0855.HK and SBS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0855.HK и SBS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор