Сравнение 0855.HK с CWCO
0855.HK (China Water Affairs Group Ltd) and CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, 0855.HK returned 5.34%/yr vs 11.06%/yr for CWCO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0855.HK и CWCO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0855.HK торгуется в HKD, в то время как CWCO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWCO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0855.HK показывает доходность -11.85%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -16.31%. За последние 10 лет акции 0855.HK уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: 5.34% против 11.06% соответственно.
0855.HK
- 1 день
- -0.89%
- 1 месяц
- -7.47%
- С начала года
- -11.85%
- 6 месяцев
- -11.68%
- 1 год
- -27.22%
- 3 года*
- -2.36%
- 5 лет*
- -0.48%
- 10 лет*
- 5.34%
CWCO
- 1 день
- -1.25%
- 1 месяц
- -3.59%
- С начала года
- -16.31%
- 6 месяцев
- -17.91%
- 1 год
- 0.03%
- 3 года*
- 8.15%
- 5 лет*
- 20.78%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение доходности по годам 0855.HK и CWCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0855.HK China Water Affairs Group Ltd | -11.85% | 7.38% | 27.04% | -29.66% | -40.78% | 91.69% | 9.18% | -26.88% | 22.33% | 44.17% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -16.31% | 38.97% | -26.84% | 144.14% | 42.87% | -8.63% | -24.45% | 42.28% | -4.19% | 19.21% |
Correlation
The correlation between 0855.HK and CWCO is -0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2007 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0855.HK vs. CWCO — Ранг доходности на риск
0855.HK
CWCO
Сравнение 0855.HK c CWCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Water Affairs Group Ltd (0855.HK) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0855.HK | CWCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.83 | 1.03 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 0.00 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.68 | 0.00 | -1.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0855.HK и CWCO
Максимальная просадка 0855.HK за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки CWCO в -81.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0855.HK и CWCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0855.HK | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -81.64% | -7.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.13% | -25.14% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.93% | -38.47% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.13% | -38.47% | -25.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.13% | -47.49% | -16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.05% | -23.79% | -27.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.25% | -49.97% | +11.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.39% | 10.35% | +6.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0855.HK и CWCO
China Water Affairs Group Ltd (0855.HK) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что 0855.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0855.HK | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.41% | 5.50% | +3.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.74% | 22.30% | -3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.93% | 29.81% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.43% | 37.32% | +0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.37% | 37.87% | -3.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0855.HK и CWCO
Дивидендная доходность 0855.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.28%, что больше доходности CWCO в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0855.HK China Water Affairs Group Ltd | 6.28% | 5.38% | 5.48% | 7.93% | 2.79% | 2.86% | 5.12% | 5.15% | 3.22% | 2.55% | 1.78% | 1.88% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.93% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0855.HK и CWCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Water Affairs Group Ltd и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0855.HK and CWCO have a correlation of -0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0855.HK и CWCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор