Сравнение 0855.HK с CWCO
0855.HK (China Water Affairs Group Ltd) and CWCO (Consolidated Water Co. Ltd.) are both stocks. Both operate in the Utilities - Regulated Water industry within the Utilities sector. Over the past 10 years, 0855.HK returned 4.29%/yr vs 10.43%/yr for CWCO. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности 0855.HK и CWCO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
0855.HK торгуется в HKD, в то время как CWCO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CWCO были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, 0855.HK показывает доходность -8.69%, что значительно выше, чем у CWCO с доходностью -16.13%. За последние 10 лет акции 0855.HK уступали акциям CWCO по среднегодовой доходности: 4.29% против 10.43% соответственно.
0855.HK
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- 4.52%
- 6 месяцев
- -11.91%
- С начала года
- -8.69%
- 1 год
- -23.78%
- 3 года*
- -3.77%
- 5 лет*
- 0.12%
- 10 лет*
- 4.29%
- Всё время*
- 8.07%
CWCO
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -2.47%
- 6 месяцев
- -21.45%
- С начала года
- -16.13%
- 1 год
- 0.20%
- 3 года*
- 13.56%
- 5 лет*
- 21.54%
- 10 лет*
- 10.43%
- Всё время*
- 2.31%
Сравнение доходности по годам 0855.HK и CWCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0855.HK China Water Affairs Group Ltd | -8.69% | 7.38% | 27.04% | -29.66% | -40.78% | 91.69% | 9.18% | -26.88% | 22.33% | 44.17% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | -16.13% | 38.97% | -26.84% | 144.14% | 42.87% | -8.63% | -24.45% | 42.28% | -4.19% | 19.21% |
Correlation
The correlation between 0855.HK and CWCO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 авг. 2007 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
0855.HK vs. CWCO — Ранг доходности на риск
0855.HK
CWCO
Сравнение 0855.HK c CWCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Water Affairs Group Ltd (0855.HK) и Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| 0855.HK | CWCO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.03 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 0.01 | -0.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.34 | 0.02 | -1.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок 0855.HK и CWCO
Максимальная просадка 0855.HK за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки CWCO в -80.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0855.HK и CWCO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| 0855.HK | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.76% | -80.58% | -8.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.13% | -25.14% | -6.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.93% | -38.47% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.13% | -38.47% | -25.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.13% | -47.49% | -16.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.29% | -23.63% | -25.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.41% | -47.86% | +9.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.90% | 11.77% | +6.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности 0855.HK и CWCO
China Water Affairs Group Ltd (0855.HK) имеет более высокую волатильность в 9.20% по сравнению с Consolidated Water Co. Ltd. (CWCO) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что 0855.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| 0855.HK | CWCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.20% | 5.19% | +4.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 22.01% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.84% | 29.24% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.40% | 37.25% | +0.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 37.83% | -3.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов 0855.HK и CWCO
Дивидендная доходность 0855.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности CWCO в 1.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0855.HK China Water Affairs Group Ltd | 6.06% | 5.38% | 5.48% | 7.93% | 2.79% | 2.86% | 5.12% | 5.15% | 3.22% | 2.55% | 1.78% | 1.88% |
CWCO Consolidated Water Co. Ltd. | 1.93% | 1.42% | 1.16% | 1.01% | 2.30% | 3.20% | 2.82% | 2.09% | 3.64% | 1.79% | 2.76% | 2.45% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей 0855.HK и CWCO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Water Affairs Group Ltd и Consolidated Water Co. Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
0855.HK and CWCO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для 0855.HK и CWCO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор