PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0855.HK с UCBJY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0855.HK с UCBJY

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

0855.HK (China Water Affairs Group Ltd) and UCBJY (UCB SA ADR) are both stocks. 0855.HK operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while UCBJY operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, 0855.HK returned 4.29%/yr vs 14.92%/yr for UCBJY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.

Доходность

Сравнение доходности 0855.HK и UCBJY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в China Water Affairs Group Ltd (0855.HK) и UCB SA ADR (UCBJY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0855.HK торгуется в HKD, в то время как UCBJY торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UCBJY были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0855.HK показывает доходность -8.69%, что значительно ниже, чем у UCBJY с доходностью -2.11%. За последние 10 лет акции 0855.HK уступали акциям UCBJY по среднегодовой доходности: 4.29% против 14.92% соответственно.

0855.HK

1 день
0.43%
1 месяц
4.52%
6 месяцев
-11.91%
С начала года
-8.69%
1 год
-23.78%
3 года*
-3.77%
5 лет*
0.12%
10 лет*
4.29%
Всё время*
8.07%

UCBJY

1 день
-1.23%
1 месяц
-5.68%
6 месяцев
-11.16%
С начала года
-2.11%
1 год
33.94%
3 года*
45.00%
5 лет*
21.73%
10 лет*
14.92%
Всё время*
14.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0855.HK и UCBJY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0855.HK
China Water Affairs Group Ltd		-8.69%7.38%27.04%-29.66%-40.78%91.69%9.18%-26.88%22.33%44.17%
UCBJY
UCB SA ADR		-2.11%42.97%128.00%12.65%-29.92%7.48%33.85%-2.11%9.57%22.30%

Correlation

The correlation between 0855.HK and UCBJY is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.01

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2009 г.

-0.02

The correlation between 0855.HK and UCBJY shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.01 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

China Water Affairs Group Ltd

UCB SA ADR

Часто сравнивают с 0855.HK:
0855.HK с CWCO0855.HK с TEF.MC0855.HK с 1530.HK0855.HK с SGAPY0855.HK с TIT.MI0855.HK с SBS0855.HK с ALK-B.CO
Часто сравнивают с UCBJY:
UCBJY с SPOTUCBJY с FNMASUCBJY с EATUCBJY с UIUCBJY с WLFCUCBJY с SGAPYUCBJY с AGX

Доходность на риск

0855.HK vs. UCBJY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0855.HK
Ранг доходности на риск 0855.HK: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0855.HK: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0855.HK: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0855.HK: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0855.HK: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0855.HK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
UCBJY
Ранг доходности на риск UCBJY: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UCBJY: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UCBJY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UCBJY: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UCBJY: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UCBJY: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0855.HK c UCBJY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для China Water Affairs Group Ltd (0855.HK) и UCB SA ADR (UCBJY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0855.HKUCBJYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.95
0.96

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.27
1.54

-2.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.85

1.20

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

1.58

-2.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.34

3.47

-4.81

0855.HK vs. UCBJY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0855.HK на текущий момент составляет -0.95, что ниже коэффициента Шарпа UCBJY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0855.HK и UCBJY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0855.HK и UCBJY

Максимальная просадка 0855.HK за все время составила -88.76%, что больше максимальной просадки UCBJY в -49.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0855.HK и UCBJY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0855.HKUCBJYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.76%

-49.68%

-39.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.13%

-21.54%

-10.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.93%

-28.69%

-13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.13%

-46.77%

-17.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.13%

-49.68%

-14.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.29%

-18.98%

-30.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-38.41%

-13.00%

-25.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.90%

9.81%

+8.09%

Волатильность

Сравнение волатильности 0855.HK и UCBJY

China Water Affairs Group Ltd (0855.HK) и UCB SA ADR (UCBJY) имеют волатильность 9.20% и 9.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0855.HKUCBJYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

9.02%

+0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

24.65%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.84%

35.69%

-9.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.40%

30.40%

+7.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.35%

30.71%

+3.64%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0855.HK и UCBJY

Дивидендная доходность 0855.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.06%, что больше доходности UCBJY в 0.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0855.HK
China Water Affairs Group Ltd		6.06%5.38%5.48%7.93%2.79%2.86%5.12%5.15%3.22%2.55%1.78%1.88%
UCBJY
UCB SA ADR		0.63%0.57%0.73%1.67%1.79%0.86%0.78%1.06%1.10%2.71%3.21%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0855.HK и UCBJY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели China Water Affairs Group Ltd и UCB SA ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0855.HK значения в HKD, UCBJY значения в EUR

Часто задаваемые вопросы

0855.HK and UCBJY have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0855.HK и UCBJY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор