PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
China Water Affairs Group Ltd (0855.HK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINBMG210901242
СекторUtilities
ОтрасльUtilities - Regulated Water

Основные показатели

Рыночная капитализацияHK$8.32B
Цена/прибыль4.86
Годовой диапазонHK$3.65 - HK$6.58
Целевая ценаHK$5.95

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


China Water Affairs Group Ltd

Доходность

График доходности

График показывает рост HK$10,000 инвестированных в China Water Affairs Group Ltd и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-100.00%0.00%100.00%200.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-64.42%
315.42%
0855.HK (China Water Affairs Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

China Water Affairs Group Ltd показал доход в 22.82% с начала года и -12.55% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность China Water Affairs Group Ltd составила 10.99%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года22.82%13.78%
1 месяц-15.95%-0.38%
6 месяцев25.45%11.47%
1 год-12.55%18.82%
5 лет (среднегодовая)-1.66%12.44%
10 лет (среднегодовая)10.99%10.64%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью 0855.HK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-4.10%34.59%-14.53%6.10%16.02%-11.15%22.82%
20235.58%4.83%-8.17%-2.03%-7.96%2.42%11.66%-8.93%-12.92%-2.37%-10.30%-3.38%-29.66%
2022-18.60%-5.27%-0.46%0.93%-9.82%-6.53%-3.42%1.56%-10.83%-10.61%13.85%1.90%-40.78%
2021-0.66%1.49%4.09%-0.94%-5.24%0.17%-2.17%32.48%14.24%-7.60%11.72%27.10%91.68%
20204.29%2.14%-6.28%0.86%-11.93%7.93%19.89%-4.63%-2.15%-8.72%9.73%1.80%9.18%
2019-0.48%-1.92%0.24%-1.58%-5.82%1.18%-8.97%-9.71%-1.11%-1.48%0.16%-0.65%-26.88%
20184.38%-6.37%15.63%-6.38%3.21%6.09%25.76%-12.72%-0.73%-19.39%24.47%-3.42%22.33%
20174.34%-3.97%0.79%1.56%-1.92%-8.04%-9.17%6.10%24.18%2.53%9.68%14.78%42.90%
2016-11.29%3.33%-6.45%20.38%5.21%10.89%6.03%1.90%4.15%13.03%-1.60%-7.90%38.81%
20153.41%-1.65%3.91%32.26%-11.79%-4.15%-8.89%-10.82%6.87%14.85%-2.68%-6.02%7.79%
2014-15.68%4.54%-2.77%6.10%-3.06%7.11%-0.74%3.72%24.49%14.83%5.82%-15.14%24.79%
20130.42%4.17%-6.00%-0.85%22.32%2.11%-8.94%9.44%2.44%-1.02%-3.78%3.20%22.17%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг 0855.HK среди акций на нашем сайте составляет 41, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности 0855.HK, с текущим значением в 4141
0855.HK (China Water Affairs Group Ltd)
Ранг коэф-та Шарпа 0855.HK, с текущим значением в 4141Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0855.HK, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0855.HK, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0855.HK, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0855.HK, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для China Water Affairs Group Ltd (0855.HK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


0855.HK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0855.HK, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00-0.11
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино 0855.HK, с текущим значением в 0.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега 0855.HK, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.01
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара 0855.HK, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00-0.05
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина 0855.HK, с текущим значением в -0.19, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.00-0.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.66
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.33, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.33
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.29
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.35
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.32, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.32

Коэффициент Шарпа

China Water Affairs Group Ltd на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-0.11
1.66
0855.HK (China Water Affairs Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность China Water Affairs Group Ltd за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.07%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили HK$0.31 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
ДивидендHK$0.31HK$0.34HK$0.18HK$0.32HK$0.31HK$0.30HK$0.27HK$0.14HK$0.09HK$0.07HK$0.06HK$0.05

Дивидендный доход

6.07%7.93%2.79%2.86%5.12%5.15%3.22%1.98%1.78%1.88%1.70%1.74%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для China Water Affairs Group Ltd. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024HK$0.13HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.13
2023HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.34
2022HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.18
2021HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.32
2020HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.31
2019HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.16HK$0.00HK$0.00HK$0.14HK$0.30
2018HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.15HK$0.00HK$0.00HK$0.12HK$0.27
2017HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.06HK$0.00HK$0.00HK$0.08HK$0.14
2016HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.05HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.09
2015HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.04HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.07
2014HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.03HK$0.06
2013HK$0.03HK$0.00HK$0.00HK$0.02HK$0.05

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%6.1%
У China Water Affairs Group Ltd дивидендная доходность составляет 6.07%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно выше среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%32.3%
У China Water Affairs Group Ltd коэффициент выплат составляет 32.33%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что China Water Affairs Group Ltd находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-83.24%
-4.23%
0855.HK (China Water Affairs Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

China Water Affairs Group Ltd показал максимальную просадку в 99.75%, зарегистрированную 30 июл. 2003 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка China Water Affairs Group Ltd составляет 83.24%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-99.75%13 янв. 2000 г.75630 июл. 2003 г.
-18.46%14 окт. 1999 г.319 окт. 1999 г.3810 дек. 1999 г.41
-10.95%14 дек. 1999 г.1129 дек. 1999 г.45 янв. 2000 г.15
-5.67%6 янв. 2000 г.16 янв. 2000 г.17 янв. 2000 г.2

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность China Water Affairs Group Ltd составляет 15.54%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
15.54%
3.80%
0855.HK (China Water Affairs Group Ltd)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей China Water Affairs Group Ltd в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для China Water Affairs Group Ltd.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию