PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение 0001.HK с O
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение 0001.HK с O

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) и Realty Income Corporation (O).

Доходность

Сравнение доходности 0001.HK и O

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) и Realty Income Corporation (O). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам 0001.HK и O

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0001.HK
CK Hutchison Holdings Limited		14.73%33.85%5.33%-5.19%-2.04%-3.08%-23.13%3.10%-20.84%14.64%
O
Realty Income Corporation		12.59%12.42%-2.61%-4.56%-7.22%24.63%-12.00%20.63%16.20%4.47%
Разные валюты инструментов

0001.HK торгуется в HKD, в то время как O торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения O были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0001.HK показывает доходность 14.73%, что значительно выше, чем у O с доходностью 12.59%. За последние 10 лет акции 0001.HK уступали акциям O по среднегодовой доходности: -0.63% против 5.25% соответственно.

0001.HK

1 день
-0.33%
1 месяц
-3.03%
С начала года
14.73%
6 месяцев
17.73%
1 год
43.87%
3 года*
13.61%
5 лет*
4.76%
10 лет*
-0.63%

O

1 день
0.54%
1 месяц
-5.71%
С начала года
12.59%
6 месяцев
7.14%
1 год
15.90%
3 года*
5.28%
5 лет*
5.07%
10 лет*
5.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CK Hutchison Holdings Limited

Realty Income Corporation

Часто сравнивают с 0001.HK:
0001.HK с 0939.HK0001.HK с SITC0001.HK с NVDA0001.HK с SPY0001.HK с PBR0001.HK с VT0001.HK с 0388.HK
Часто сравнивают с O:
O с SCHDO с AGNCO с JEPIO с NNNO с WPCO с SPGO с ADC

Доходность на риск

0001.HK vs. O — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0001.HK
Ранг доходности на риск 0001.HK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0001.HK: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0001.HK: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0001.HK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0001.HK: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0001.HK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
O
Ранг доходности на риск O: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа O: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино O: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега O: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара O: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина O: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0001.HK c O - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

0001.HKODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.95

+0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.31

1.35

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.17

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.67

1.42

+1.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.66

4.38

+4.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

0001.HK vs. O - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0001.HK на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа O равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0001.HK и O, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

0001.HKOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.95

+0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.20

0.27

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.21

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.01

Корреляция

Корреляция между 0001.HK и O составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0001.HK и O

Дивидендная доходность 0001.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности O в 5.20%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
0001.HK
CK Hutchison Holdings Limited		3.66%4.20%5.93%6.79%5.76%4.97%5.39%4.27%3.91%2.78%2.94%6.44%
O
Realty Income Corporation		5.20%6.19%5.37%5.33%4.68%3.87%4.51%3.69%4.19%4.45%4.18%4.41%

Просадки

Сравнение просадок 0001.HK и O

Максимальная просадка 0001.HK за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки O в -48.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0001.HK и O.

Загрузка...

Показатели просадок

0001.HKOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.19%

-48.45%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-11.10%

-1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.99%

-34.48%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.23%

-48.28%

-7.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.48%

-7.51%

-14.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.15%

-9.22%

-16.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.79%

3.73%

+1.06%

Волатильность

Сравнение волатильности 0001.HK и O

CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) имеет более высокую волатильность в 9.17% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что 0001.HK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

0001.HKOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.17%

4.63%

+4.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.27%

11.42%

+7.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.15%

16.85%

+8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.48%

18.88%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.28%

25.67%

-2.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0001.HK и O

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CK Hutchison Holdings Limited и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0001.HK значения в HKD, O значения в USD