PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение 0001.HK с SITC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение 0001.HK с SITC

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

0001.HK (CK Hutchison Holdings Limited) and SITC (SITE Centers Corp.) are both stocks. 0001.HK operates in Conglomerates (Industrials), while SITC operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, 0001.HK returned 2.33%/yr vs -2.12%/yr for SITC. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности 0001.HK и SITC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в HK$10,000 в CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) и SITE Centers Corp. (SITC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

0001.HK торгуется в HKD, в то время как SITC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SITC были конвертированы в HKD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, 0001.HK показывает доходность 36.82%, что значительно выше, чем у SITC с доходностью -29.71%. За последние 10 лет акции 0001.HK превзошли акции SITC по среднегодовой доходности: 2.33% против -2.12% соответственно.

0001.HK

1 день
0.50%
1 месяц
2.53%
6 месяцев
19.74%
С начала года
36.82%
1 год
51.26%
3 года*
20.30%
5 лет*
9.28%
10 лет*
2.33%

SITC

1 день
1.35%
1 месяц
-5.03%
6 месяцев
-28.96%
С начала года
-29.71%
1 год
-0.78%
3 года*
6.26%
5 лет*
4.26%
10 лет*
-2.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам 0001.HK и SITC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
0001.HK
CK Hutchison Holdings Limited		36.82%33.85%5.33%-5.19%-3.76%-2.87%-22.60%3.80%-20.68%14.64%
SITC
SITE Centers Corp.		-29.71%18.61%45.66%5.12%-10.33%62.22%-26.51%33.57%-14.48%-35.85%

Correlation

The correlation between 0001.HK and SITC is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2007 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

CK Hutchison Holdings Limited

SITE Centers Corp.

Часто сравнивают с 0001.HK:
0001.HK с 0939.HK0001.HK с O0001.HK с NVDA0001.HK с PBR0001.HK с SPY0001.HK с VT0001.HK с 1038.HK
Часто сравнивают с SITC:
SITC с XIU.TOSITC с EPRSITC с ADCSITC с VOOSITC с XUS.TOSITC с EARNSITC с AGNC

Доходность на риск

0001.HK vs. SITC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
0001.HK
Ранг доходности на риск 0001.HK: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа 0001.HK: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0001.HK: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0001.HK: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0001.HK: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0001.HK: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SITC
Ранг доходности на риск SITC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SITC: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SITC: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SITC: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SITC: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SITC: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение 0001.HK c SITC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) и SITE Centers Corp. (SITC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

0001.HKSITCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.02

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.88
0.47

+2.40

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.06

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

-0.02

+4.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.23

-0.04

+11.27

0001.HK vs. SITC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа 0001.HK на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа SITC равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0001.HK и SITC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок 0001.HK и SITC

Максимальная просадка 0001.HK за все время составила -63.30%, что меньше максимальной просадки SITC в -97.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0001.HK и SITC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

0001.HKSITCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.30%

-97.38%

+34.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.44%

-44.28%

+31.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.35%

-44.28%

+18.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.93%

-44.28%

+10.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-56.23%

-82.19%

+25.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.55%

-58.15%

+50.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.82%

-64.11%

+37.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.65%

18.77%

-14.12%

Волатильность

Сравнение волатильности 0001.HK и SITC

Текущая волатильность для CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) составляет 9.80%, в то время как у SITE Centers Corp. (SITC) волатильность равна 18.29%. Это указывает на то, что 0001.HK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SITC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

0001.HKSITCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.80%

18.29%

-8.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.15%

24.72%

-3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.69%

51.79%

-26.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.96%

40.10%

-15.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.53%

44.24%

-20.71%

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0001.HK и SITC

Дивидендная доходность 0001.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 3.27%, что меньше доходности SITC в 189.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
0001.HK
CK Hutchison Holdings Limited		3.27%4.20%5.93%6.79%5.76%4.88%5.30%4.23%3.90%2.78%2.94%3.55%
SITC
SITE Centers Corp.		189.73%155.76%1.33%4.99%3.81%2.97%2.47%5.71%45.26%8.48%4.98%4.10%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0001.HK и SITC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CK Hutchison Holdings Limited и SITE Centers Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Обратите внимание, разные валюты. 0001.HK значения в HKD, SITC значения в USD

Часто задаваемые вопросы

0001.HK and SITC have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для 0001.HK и SITC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор