PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0001.HK с PBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между 0001.HK и PBR составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности 0001.HK и PBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%400.00%600.00%800.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
138.99%
779.77%
0001.HK
PBR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0001.HK:

0.15

PBR:

-0.11

Коэф-т Сортино

0001.HK:

0.39

PBR:

0.04

Коэф-т Омега

0001.HK:

1.04

PBR:

1.01

Коэф-т Кальмара

0001.HK:

0.05

PBR:

-0.09

Коэф-т Мартина

0001.HK:

0.40

PBR:

-0.28

Индекс Язвы

0001.HK:

7.97%

PBR:

12.01%

Дневная вол-ть

0001.HK:

21.75%

PBR:

29.26%

Макс. просадка

0001.HK:

-69.19%

PBR:

-95.28%

Текущая просадка

0001.HK:

-52.48%

PBR:

-28.38%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

0001.HK:

HK$149.56B

PBR:

$85.75B

EPS

0001.HK:

HK$0.00

PBR:

$2.56

Цена/прибыль

0001.HK:

6.65

PBR:

5.36

PEG коэффициент

0001.HK:

0.59

PBR:

2.65

Общая выручка (12 мес.)

0001.HK:

HK$136.45B

PBR:

$70.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

0001.HK:

HK$83.50B

PBR:

$35.99B

EBITDA (12 мес.)

0001.HK:

HK$24.04B

PBR:

$27.07B

Доходность по периодам

С начала года, 0001.HK показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у PBR с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции 0001.HK уступали акциям PBR по среднегодовой доходности: -3.37% против 21.66% соответственно.


0001.HK

С начала года

-6.02%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

-1.60%

1 год

1.04%

5 лет

-6.38%

10 лет

-3.37%

PBR

С начала года

6.69%

1 месяц

2.39%

6 месяцев

6.80%

1 год

-3.41%

5 лет

24.16%

10 лет

21.66%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0001.HK и PBR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

0001.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0001.HK, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0001.HK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0001.HK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0001.HK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0001.HK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0001.HK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

PBR
Ранг риск-скорректированной доходности PBR, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PBR, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBR, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0001.HK c PBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0001.HK, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.08-0.20
Коэффициент Сортино 0001.HK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.04-0.09
Коэффициент Омега 0001.HK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.000.99
Коэффициент Кальмара 0001.HK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.03-0.16
Коэффициент Мартина 0001.HK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-0.21-0.49
0001.HK
PBR

Показатель коэффициента Шарпа 0001.HK на текущий момент составляет 0.15, что выше коэффициента Шарпа PBR равного -0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0001.HK и PBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.200.000.200.400.600.801.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.08
-0.20
0001.HK
PBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0001.HK и PBR

Дивидендная доходность 0001.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что меньше доходности PBR в 20.95%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
0001.HK
CK Hutchison Holdings Limited
6.31%5.93%6.79%5.76%4.97%5.39%4.27%3.91%2.78%2.94%5.21%8.09%
PBR
Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras
20.95%22.35%18.47%60.50%18.59%2.42%1.53%0.98%0.00%0.00%0.00%6.57%

Просадки

Сравнение просадок 0001.HK и PBR

Максимальная просадка 0001.HK за все время составила -69.19%, что меньше максимальной просадки PBR в -95.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0001.HK и PBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-52.67%
-28.38%
0001.HK
PBR

Волатильность

Сравнение волатильности 0001.HK и PBR

CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras (PBR) имеют волатильность 3.72% и 3.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.72%
3.77%
0001.HK
PBR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей 0001.HK и PBR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели CK Hutchison Holdings Limited и Petróleo Brasileiro S.A. - Petrobras. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Обратите внимание, разные валюты. 0001.HK значения в HKD, PBR значения в USD
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab