PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение 0001.HK с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между 0001.HK и SPY составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности 0001.HK и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
138.99%
702.03%
0001.HK
SPY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

0001.HK:

0.15

SPY:

1.82

Коэф-т Сортино

0001.HK:

0.39

SPY:

2.45

Коэф-т Омега

0001.HK:

1.04

SPY:

1.33

Коэф-т Кальмара

0001.HK:

0.05

SPY:

2.76

Коэф-т Мартина

0001.HK:

0.40

SPY:

11.44

Индекс Язвы

0001.HK:

7.97%

SPY:

2.03%

Дневная вол-ть

0001.HK:

21.75%

SPY:

12.74%

Макс. просадка

0001.HK:

-69.19%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

0001.HK:

-52.48%

SPY:

-1.47%

Доходность по периодам

С начала года, 0001.HK показывает доходность -6.02%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 2.51%. За последние 10 лет акции 0001.HK уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: -3.37% против 13.24% соответственно.


0001.HK

С начала года

-6.02%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

-1.60%

1 год

1.04%

5 лет

-6.38%

10 лет

-3.37%

SPY

С начала года

2.51%

1 месяц

1.91%

6 месяцев

13.44%

1 год

22.11%

5 лет

14.33%

10 лет

13.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности 0001.HK и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

0001.HK
Ранг риск-скорректированной доходности 0001.HK, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа 0001.HK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино 0001.HK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега 0001.HK, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара 0001.HK, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина 0001.HK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение 0001.HK c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа 0001.HK, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.00-0.081.74
Коэффициент Сортино 0001.HK, с текущим значением в 0.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.042.35
Коэффициент Омега 0001.HK, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.001.33
Коэффициент Кальмара 0001.HK, с текущим значением в -0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.032.60
Коэффициент Мартина 0001.HK, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.00-0.2110.74
0001.HK
SPY

Показатель коэффициента Шарпа 0001.HK на текущий момент составляет 0.15, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа 0001.HK и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-0.08
1.74
0001.HK
SPY

Дивиденды

Сравнение дивидендов 0001.HK и SPY

Дивидендная доходность 0001.HK за последние двенадцать месяцев составляет около 6.31%, что больше доходности SPY в 1.18%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
0001.HK
CK Hutchison Holdings Limited
6.31%5.93%6.79%5.76%4.97%5.39%4.27%3.91%2.78%2.94%5.21%8.09%
SPY
SPDR S&P 500 ETF
1.18%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%1.87%

Просадки

Сравнение просадок 0001.HK и SPY

Максимальная просадка 0001.HK за все время составила -69.19%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок 0001.HK и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-52.67%
-1.47%
0001.HK
SPY

Волатильность

Сравнение волатильности 0001.HK и SPY

CK Hutchison Holdings Limited (0001.HK) и SPDR S&P 500 ETF (SPY) имеют волатильность 3.72% и 3.78% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
3.72%
3.78%
0001.HK
SPY
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab