PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^UTY с VUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^UTY с VUG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Utility Sector Index (^UTY) и Vanguard Growth ETF (VUG).

VUG - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Large Cap Growth Index. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности ^UTY и VUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Utility Sector Index (^UTY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^UTY и VUG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^UTY
PHLX Utility Sector Index		8.85%13.45%16.89%-12.33%-2.35%14.64%-0.62%22.62%-0.16%8.96%
VUG
Vanguard Growth ETF		-9.29%19.40%32.69%46.83%-33.16%27.35%40.25%37.03%-3.32%27.72%

Доходность по периодам

С начала года, ^UTY показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.29%. За последние 10 лет акции ^UTY уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 6.32% против 16.20% соответственно.

^UTY

1 день
0.47%
1 месяц
-1.16%
С начала года
8.85%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.56%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.85%
10 лет*
6.32%

VUG

1 день
0.11%
1 месяц
-3.66%
С начала года
-9.29%
6 месяцев
-8.34%
1 год
17.67%
3 года*
21.67%
5 лет*
11.69%
10 лет*
16.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Utility Sector Index

Vanguard Growth ETF

Часто сравнивают с ^UTY:
^UTY с SOXX^UTY с SOXL^UTY с QQQ^UTY с PCG
Часто сравнивают с VUG:
VUG с QQQVUG с SCHGVUG с VOOVUG с VGTVUG с VTIVUG с FSPGXVUG с VOOG

Доходность на риск

^UTY vs. VUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^UTY
Ранг доходности на риск ^UTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^UTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^UTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^UTY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^UTY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^UTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VUG
Ранг доходности на риск VUG: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUG: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^UTY c VUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Utility Sector Index (^UTY) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^UTYVUGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.78

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.27

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.13

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

3.90

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^UTY vs. VUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^UTY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^UTY и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^UTYVUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.78

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.53

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.76

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.58

-0.30

Корреляция

Корреляция между ^UTY и VUG составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^UTY и VUG

Максимальная просадка ^UTY за все время составила -48.16%, примерно равная максимальной просадке VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^UTY и VUG.

Загрузка...

Показатели просадок

^UTYVUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-50.68%

+2.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-16.53%

+7.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-35.61%

+6.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.10%

-35.61%

-0.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-12.15%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-7.13%

-5.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.78%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности ^UTY и VUG

Текущая волатильность для PHLX Utility Sector Index (^UTY) составляет 4.84%, в то время как у Vanguard Growth ETF (VUG) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что ^UTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^UTYVUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

7.02%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

12.69%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

22.69%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

22.22%

-4.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

21.38%

-1.90%