PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
PHLX Utility Sector Index (^UTY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: ^UTY с QQQ, ^UTY с SOXX, ^UTY с VUG, ^UTY с SOXL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в PHLX Utility Sector Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
25.03%
9.56%
^UTY (PHLX Utility Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

PHLX Utility Sector Index показал доход в 29.21% с начала года и 43.31% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PHLX Utility Sector Index составила 6.75%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.26%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года29.21%19.70%
1 месяц7.00%1.08%
6 месяцев25.03%9.56%
1 год43.31%34.99%
5 лет (среднегодовая)4.63%14.15%
10 лет (среднегодовая)6.75%11.26%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^UTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-2.93%0.78%6.69%1.80%8.44%-6.09%7.39%3.93%6.15%29.21%
2023-2.77%-6.60%5.11%1.60%-6.59%1.39%2.25%-6.77%-6.21%0.99%4.39%1.27%-12.33%
2022-3.60%-2.50%9.94%-4.39%3.55%-4.59%5.23%0.22%-11.58%1.50%6.35%-0.27%-2.02%
2021-0.60%-6.75%9.68%4.33%-2.90%-2.57%4.57%3.61%-6.42%5.27%-1.83%8.66%14.25%
20206.92%-9.93%-9.65%2.85%4.01%-4.95%7.85%-3.07%1.56%5.19%0.10%0.49%-0.62%
20193.33%4.24%2.60%1.24%-1.43%2.96%-0.44%4.48%4.18%-0.86%-2.43%3.01%22.62%
2018-3.29%-4.46%3.37%2.04%-1.55%2.29%2.05%0.27%-0.82%2.20%2.45%-4.27%-0.16%
20171.08%4.68%-0.78%0.71%3.60%-3.03%2.42%2.64%-2.63%4.29%2.13%-5.91%8.96%
20165.31%1.33%8.04%-2.98%0.48%8.12%-0.59%-5.92%0.02%1.11%-6.26%5.02%13.16%
20152.49%-7.30%-1.59%-0.30%-0.36%-6.19%6.03%-4.07%1.92%0.55%-2.90%2.27%-9.81%
20142.97%2.58%3.02%4.21%-2.43%4.26%-6.87%4.49%-2.03%8.24%0.66%3.61%24.16%
20134.43%1.52%5.36%5.97%-10.05%0.83%3.36%-5.67%0.71%3.45%-2.46%0.15%6.53%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^UTY среди indices на нашем сайте составляет 78, что соответствует топ 22% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^UTY, с текущим значением в 7878
^UTY (PHLX Utility Sector Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^UTY, с текущим значением в 9292Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^UTY, с текущим значением в 9898Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^UTY, с текущим значением в 7676Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^UTY, с текущим значением в 5959Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^UTY, с текущим значением в 6565Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PHLX Utility Sector Index (^UTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^UTY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^UTY, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.002.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^UTY, с текущим значением в 3.76, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.76
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^UTY, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.46
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^UTY, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^UTY, с текущим значением в 13.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0013.19
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком0.001.002.002.64
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.601.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.0016.17

Коэффициент Шарпа

PHLX Utility Sector Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.75
2.64
^UTY (PHLX Utility Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober0
-0.92%
^UTY (PHLX Utility Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

PHLX Utility Sector Index показал максимальную просадку в 48.16%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 605 торговых сессий.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-48.16%27 дек. 2000 г.4469 окт. 2002 г.6057 мар. 2005 г.1051
-47.9%11 дек. 2007 г.3129 мар. 2009 г.14275 нояб. 2014 г.1739
-36.1%19 февр. 2020 г.2423 мар. 2020 г.35720 авг. 2021 г.381
-34.93%9 окт. 1998 г.36014 мар. 2000 г.12511 сент. 2000 г.485
-31.28%14 сент. 1993 г.25820 сент. 1994 г.82523 дек. 1997 г.1083

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность PHLX Utility Sector Index составляет 3.82%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
3.82%
3.33%
^UTY (PHLX Utility Sector Index)
Benchmark (^GSPC)