График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в PHLX Utility Sector Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
PHLX Utility Sector Index (^UTY) показал доход в 8.34% с начала года и 15.01% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ^UTY составила 6.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.24%.
PHLX Utility Sector Index
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- 8.34%
- 6 месяцев
- 6.24%
- 1 год
- 15.01%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 6.75%
- 10 лет*
- 6.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.09%
- 1 год
- 15.95%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 21 сент. 1987 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.48%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.1 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2000 г. с доходностью +14.2%, в то время как худший месяц был июль 2002 г. с доходностью -12.9%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ^UTY закрывался с повышением в 53% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +13.5%, в то время как худший день был 19 окт. 1987 г. с доходностью -14.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.78% | 9.38% | -2.96% | 0.30% | 8.34% | ||||||||
| 2025 | 3.54% | 2.36% | 0.58% | -0.66% | 2.18% | -0.28% | 4.75% | -2.07% | 3.76% | 2.45% | 1.54% | -5.06% | 13.45% |
| 2024 | -2.93% | 0.78% | 6.69% | 1.80% | 8.44% | -6.09% | 7.39% | 3.93% | 6.15% | -1.57% | 0.82% | -8.12% | 16.89% |
| 2023 | -2.77% | -6.60% | 5.11% | 1.60% | -6.59% | 1.39% | 2.25% | -6.77% | -6.21% | 0.99% | 4.39% | 1.27% | -12.33% |
| 2022 | -3.93% | -2.50% | 9.94% | -4.39% | 3.55% | -4.59% | 5.23% | 0.22% | -11.58% | 1.50% | 6.35% | -0.27% | -2.35% |
| 2021 | -0.60% | -6.75% | 9.68% | 4.33% | -2.90% | -2.57% | 4.57% | 3.61% | -6.42% | 5.27% | -1.83% | 9.03% | 14.64% |
Метрики бенчмарка
PHLX Utility Sector Index: годовая альфа составляет 0.80%, бета — 0.57, а R² — 0.35 относительно S&P 500 Index с 22.09.1987.
- Этот индекс участвовал в 43.22% снижения S&P 500 Index, но только в 40.16% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.57 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.35 связь этого индекса с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.35 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этого индекса — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 0.57
- R²
- 0.35
- Участие в росте
- 40.16%
- Участие в снижении
- 43.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
^UTY имеет ранг 57 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными индексов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PHLX Utility Sector Index (^UTY) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| ^UTY | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.92 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.36 | 1.41 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.21 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.41 | +0.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.91 | 6.61 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для ^UTY в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
PHLX Utility Sector Index показал максимальную просадку в 48.16%, зарегистрированную 9 окт. 2002 г.. Полное восстановление заняло 605 торговых сессий.
Текущая просадка PHLX Utility Sector Index составляет 2.67%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -48.16% | 27 дек. 2000 г. | 446 | 9 окт. 2002 г. | 605 | 7 мар. 2005 г. | 1051 |
| -47.9% | 11 дек. 2007 г. | 312 | 9 мар. 2009 г. | 1427 | 5 нояб. 2014 г. | 1739 |
| -36.1% | 19 февр. 2020 г. | 24 | 23 мар. 2020 г. | 357 | 20 авг. 2021 г. | 381 |
| -34.93% | 9 окт. 1998 г. | 360 | 14 мар. 2000 г. | 125 | 11 сент. 2000 г. | 485 |
| -31.28% | 14 сент. 1993 г. | 258 | 20 сент. 1994 г. | 825 | 23 дек. 1997 г. | 1083 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...