PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^UTY с PCG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^UTY с PCG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Utility Sector Index (^UTY) и PG&E Corporation (PCG).

Доходность

Сравнение доходности ^UTY и PCG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Utility Sector Index (^UTY) и PG&E Corporation (PCG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^UTY и PCG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^UTY
PHLX Utility Sector Index		8.85%13.45%16.89%-12.33%-2.35%14.64%-0.62%22.62%-0.16%8.96%
PCG
PG&E Corporation		10.90%-19.72%12.25%10.95%33.94%-2.57%14.63%-54.23%-47.02%-24.51%

Доходность по периодам

С начала года, ^UTY показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у PCG с доходностью 10.90%. За последние 10 лет акции ^UTY превзошли акции PCG по среднегодовой доходности: 6.32% против -10.84% соответственно.

^UTY

1 день
0.47%
1 месяц
-1.16%
С начала года
8.85%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.56%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.85%
10 лет*
6.32%

PCG

1 день
0.11%
1 месяц
-5.81%
С начала года
10.90%
6 месяцев
14.37%
1 год
2.92%
3 года*
3.65%
5 лет*
9.41%
10 лет*
-10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Utility Sector Index

PG&E Corporation

Часто сравнивают с ^UTY:
^UTY с SOXX^UTY с SOXL^UTY с QQQ^UTY с VUG
Часто сравнивают с PCG:
PCG с SPYPCG с NEEPCG с VOOPCG с AEPPCG с CMSPCG с DUKPCG с XEL

Доходность на риск

^UTY vs. PCG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^UTY
Ранг доходности на риск ^UTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^UTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^UTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^UTY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^UTY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^UTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
PCG
Ранг доходности на риск PCG: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCG: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCG: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCG: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^UTY c PCG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Utility Sector Index (^UTY) и PG&E Corporation (PCG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^UTYPCGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

0.10

+0.91

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

0.35

+1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

0.14

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

0.30

+3.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^UTY vs. PCG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^UTY на текущий момент составляет 1.01, что выше коэффициента Шарпа PCG равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^UTY и PCG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^UTYPCGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

0.10

+0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.34

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

-0.18

+0.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.08

+0.19

Корреляция

Корреляция между ^UTY и PCG составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^UTY и PCG

Максимальная просадка ^UTY за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки PCG в -94.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^UTY и PCG.

Загрузка...

Показатели просадок

^UTYPCGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-94.65%

+46.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-27.12%

+17.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-39.63%

+10.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.10%

-94.65%

+58.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-74.61%

+72.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-26.33%

+13.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

13.00%

-9.09%

Волатильность

Сравнение волатильности ^UTY и PCG

Текущая волатильность для PHLX Utility Sector Index (^UTY) составляет 4.84%, в то время как у PG&E Corporation (PCG) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что ^UTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^UTYPCGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

7.30%

-2.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

17.31%

-7.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

28.29%

-12.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

28.07%

-10.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

59.44%

-39.96%