PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^UTY с SOXX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^UTY с SOXX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Utility Sector Index (^UTY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).

SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ^UTY и SOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Utility Sector Index (^UTY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^UTY и SOXX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^UTY
PHLX Utility Sector Index		8.85%13.45%16.89%-12.33%-2.35%14.64%-0.62%22.62%-0.16%8.96%
SOXX
iShares Semiconductor ETF		12.84%40.74%12.92%67.12%-35.09%44.09%52.72%62.42%-6.49%39.79%

Доходность по периодам

С начала года, ^UTY показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.84%. За последние 10 лет акции ^UTY уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 6.32% против 28.54% соответственно.

^UTY

1 день
0.47%
1 месяц
-1.16%
С начала года
8.85%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.56%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.85%
10 лет*
6.32%

SOXX

1 день
0.32%
1 месяц
1.51%
С начала года
12.84%
6 месяцев
20.81%
1 год
80.38%
3 года*
33.13%
5 лет*
19.27%
10 лет*
28.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Utility Sector Index

iShares Semiconductor ETF

Часто сравнивают с ^UTY:
^UTY с SOXL^UTY с QQQ^UTY с VUG^UTY с PCG
Часто сравнивают с SOXX:
SOXX с SMHSOXX с SOXLSOXX с QQQSOXX с SOXQSOXX с FSELXSOXX с VGTSOXX с VOO

Доходность на риск

^UTY vs. SOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^UTY
Ранг доходности на риск ^UTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^UTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^UTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^UTY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^UTY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^UTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SOXX
Ранг доходности на риск SOXX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^UTY c SOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Utility Sector Index (^UTY) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^UTYSOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.01

-1.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.62

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.37

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

4.46

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

16.48

-12.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^UTY vs. SOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^UTY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SOXX равного 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^UTY и SOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^UTYSOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.01

-1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.55

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.87

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.37

-0.10

Корреляция

Корреляция между ^UTY и SOXX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^UTY и SOXX

Максимальная просадка ^UTY за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^UTY и SOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

^UTYSOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-70.21%

+22.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-15.77%

+6.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-45.75%

+16.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.10%

-45.75%

+9.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-7.66%

+5.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-20.10%

+7.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

4.95%

-1.04%

Волатильность

Сравнение волатильности ^UTY и SOXX

Текущая волатильность для PHLX Utility Sector Index (^UTY) составляет 4.84%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.68%. Это указывает на то, что ^UTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^UTYSOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

12.68%

-7.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

26.35%

-16.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

40.12%

-24.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

35.47%

-18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

32.98%

-13.50%