Сравнение ^UTY с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Utility Sector Index (^UTY) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX).
SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^UTY или SOXX.
Корреляция
Корреляция между ^UTY и SOXX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности ^UTY и SOXX
Основные характеристики
^UTY:
1.19
SOXX:
0.50
^UTY:
1.68
SOXX:
0.89
^UTY:
1.21
SOXX:
1.11
^UTY:
0.76
SOXX:
0.70
^UTY:
4.81
SOXX:
1.53
^UTY:
3.90%
SOXX:
11.36%
^UTY:
15.79%
SOXX:
34.58%
^UTY:
-48.16%
SOXX:
-70.21%
^UTY:
-9.87%
SOXX:
-18.76%
Доходность по периодам
С начала года, ^UTY показывает доходность 17.20%, что значительно выше, чем у SOXX с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции ^UTY уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 4.53% против 22.57% соответственно.
^UTY
17.20%
-5.17%
6.94%
18.67%
2.73%
4.53%
SOXX
12.58%
0.38%
-14.49%
17.33%
21.88%
22.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^UTY c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Utility Sector Index (^UTY) и iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^UTY и SOXX
Максимальная просадка ^UTY за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^UTY и SOXX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^UTY и SOXX
Текущая волатильность для PHLX Utility Sector Index (^UTY) составляет 4.76%, в то время как у iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 8.33%. Это указывает на то, что ^UTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.