PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^UTY с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^UTY с SOXL

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Utility Sector Index (^UTY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности ^UTY и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Utility Sector Index (^UTY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^UTY и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^UTY
PHLX Utility Sector Index		8.85%13.45%16.89%-12.33%-2.35%14.64%-0.62%22.62%-0.16%8.96%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		25.51%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^UTY показывает доходность 8.85%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 25.51%. За последние 10 лет акции ^UTY уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 6.32% против 41.63% соответственно.

^UTY

1 день
0.47%
1 месяц
-1.16%
С начала года
8.85%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.56%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.85%
10 лет*
6.32%

SOXL

1 день
0.94%
1 месяц
-1.25%
С начала года
25.51%
6 месяцев
34.98%
1 год
225.54%
3 года*
44.58%
5 лет*
5.09%
10 лет*
41.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Utility Sector Index

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Часто сравнивают с ^UTY:
^UTY с SOXX^UTY с QQQ^UTY с VUG^UTY с PCG
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

^UTY vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^UTY
Ранг доходности на риск ^UTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^UTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^UTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^UTY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^UTY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^UTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^UTY c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Utility Sector Index (^UTY) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^UTYSOXLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.90

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

2.45

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

4.71

-3.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

14.21

-10.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^UTY vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^UTY на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^UTY и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^UTYSOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.90

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.05

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.43

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.36

-0.09

Корреляция

Корреляция между ^UTY и SOXL составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^UTY и SOXL

Максимальная просадка ^UTY за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^UTY и SOXL.

Загрузка...

Показатели просадок

^UTYSOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-90.46%

+42.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-43.47%

+34.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-90.46%

+61.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.10%

-90.46%

+54.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-26.59%

+24.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-35.33%

+22.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

16.32%

-12.41%

Волатильность

Сравнение волатильности ^UTY и SOXL

Текущая волатильность для PHLX Utility Sector Index (^UTY) составляет 4.84%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 37.87%. Это указывает на то, что ^UTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^UTYSOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

37.87%

-33.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

79.76%

-69.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

119.50%

-104.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

105.36%

-88.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

97.70%

-78.22%