PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^UTY с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^UTY с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PHLX Utility Sector Index (^UTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности ^UTY и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PHLX Utility Sector Index (^UTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^UTY и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^UTY
PHLX Utility Sector Index		8.85%13.45%16.89%-12.33%-2.35%14.64%-0.62%22.62%-0.16%8.96%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, ^UTY показывает доходность 8.85%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%. За последние 10 лет акции ^UTY уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 6.32% против 19.05% соответственно.

^UTY

1 день
0.47%
1 месяц
-1.16%
С начала года
8.85%
6 месяцев
6.74%
1 год
15.56%
3 года*
10.12%
5 лет*
6.85%
10 лет*
6.32%

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PHLX Utility Sector Index

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с ^UTY:
^UTY с SOXX^UTY с SOXL^UTY с VUG^UTY с PCG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

^UTY vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^UTY
Ранг доходности на риск ^UTY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^UTY: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^UTY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^UTY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^UTY: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^UTY: 4545
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^UTY c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PHLX Utility Sector Index (^UTY) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^UTYQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.04

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.62

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.93

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.02

7.00

-2.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^UTY vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^UTY на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^UTY и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^UTYQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.04

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.59

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.86

-0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.38

-0.11

Корреляция

Корреляция между ^UTY и QQQ составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^UTY и QQQ

Максимальная просадка ^UTY за все время составила -48.16%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^UTY и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

^UTYQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.16%

-82.97%

+34.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.28%

-11.96%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.12%

-35.12%

+6.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.10%

-35.12%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

-7.75%

+5.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.50%

-32.98%

+20.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.91%

3.48%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности ^UTY и QQQ

Текущая волатильность для PHLX Utility Sector Index (^UTY) составляет 4.84%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что ^UTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^UTYQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.84%

6.38%

-1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

12.82%

-2.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.47%

22.69%

-7.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

22.37%

-5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

22.24%

-2.76%