PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^STOXX с HEAE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^STOXX с HEAE.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

^STOXX (STOXX Europe 600 Index) is an index, while HEAE.L (SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF) is Health & Biotech Equities fund tracking the MSCI World/Health Care NR USD. Over the past 10 years, ^STOXX returned 7.05%/yr vs 4.51%/yr for HEAE.L. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^STOXX и HEAE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

^STOXX торгуется в EUR, в то время как HEAE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HEAE.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, ^STOXX показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у HEAE.L с доходностью -0.35%. За последние 10 лет акции ^STOXX превзошли акции HEAE.L по среднегодовой доходности: 7.05% против 4.51% соответственно.

^STOXX

1 день
1.88%
1 месяц
3.56%
С начала года
6.82%
6 месяцев
9.51%
1 год
16.20%
3 года*
10.98%
5 лет*
6.72%
10 лет*
7.05%

HEAE.L

1 день
0.00%
1 месяц
2.04%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
1.28%
1 год
6.04%
3 года*
3.52%
5 лет*
1.94%
10 лет*
4.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^STOXX и HEAE.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^STOXX
STOXX Europe 600 Index		6.82%17.42%5.39%12.74%-13.06%22.10%-3.83%23.78%-13.61%7.68%
HEAE.L
SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF		-0.35%6.79%4.22%7.76%-19.09%33.47%-7.37%40.00%-1.92%-1.30%

Correlation

The correlation between ^STOXX and HEAE.L is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2011 г.

0.64

The correlation between ^STOXX and HEAE.L shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.64 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STOXX Europe 600 Index

SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF

Часто сравнивают с ^STOXX:
^STOXX с SPY^STOXX с VOO^STOXX с ACWI^STOXX с ^GSPC^STOXX с EUR=X^STOXX с EURUSD=X^STOXX с ^NDX
Часто сравнивают с HEAE.L:
HEAE.L с HLTH.LHEAE.L с IUHC.LHEAE.L с FLSWHEAE.L с QDVG.DEHEAE.L с EUNL.DEHEAE.L с EUADHEAE.L с WBIO.L

Доходность на риск

^STOXX vs. HEAE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^STOXX
Ранг доходности на риск ^STOXX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^STOXX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^STOXX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^STOXX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^STOXX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
HEAE.L
Ранг доходности на риск HEAE.L: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEAE.L: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEAE.L: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEAE.L: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEAE.L: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEAE.L: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^STOXX c HEAE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) и SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^STOXXHEAE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
0.29

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
0.56

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.06

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.61

0.39

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.82

0.86

+4.95

^STOXX vs. HEAE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^STOXX на текущий момент составляет 1.25, что выше коэффициента Шарпа HEAE.L равного 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^STOXX и HEAE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^STOXX и HEAE.L

Максимальная просадка ^STOXX за все время составила -60.54%, что больше максимальной просадки HEAE.L в -41.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^STOXX и HEAE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^STOXXHEAE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.54%

-41.16%

-19.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.56%

-12.87%

+3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.56%

-25.61%

+9.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.55%

-27.80%

+5.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.55%

-31.90%

-3.65%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-9.79%

+9.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.61%

-13.96%

-0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.68%

5.98%

-3.30%

Волатильность

Сравнение волатильности ^STOXX и HEAE.L

Текущая волатильность для STOXX Europe 600 Index (^STOXX) составляет 3.17%, в то время как у SPDR MSCI Europe Health Care UCITS ETF (HEAE.L) волатильность равна 5.02%. Это указывает на то, что ^STOXX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HEAE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^STOXXHEAE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.17%

5.02%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.28%

11.82%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.30%

16.88%

-4.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.22%

17.04%

-2.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

18.04%

-2.54%

Часто задаваемые вопросы

^STOXX and HEAE.L have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^STOXX и HEAE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор