Сравнение ^BSESN с EPI
^BSESN (S&P BSE SENSEX) is an index, while EPI (WisdomTree India Earnings Fund) is Emerging Markets Equities fund tracking the WisdomTree India Earnings Index. Over the past 10 years, ^BSESN returned 11.30%/yr vs 13.31%/yr for EPI. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^BSESN и EPI
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^BSESN торгуется в INR, в то время как EPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPI были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^BSESN показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 11.30% против 13.31% соответственно.
^BSESN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 11.30%
EPI
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -0.65%
- С начала года
- -2.79%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 0.47%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 11.55%
- 10 лет*
- 13.31%
Сравнение доходности по годам ^BSESN и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^BSESN S&P BSE SENSEX | -9.66% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 27.91% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -2.79% | 7.15% | 14.06% | 26.90% | 5.49% | 28.93% | 21.53% | 4.11% | -1.72% | 30.50% |
Correlation
The correlation between ^BSESN and EPI is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2008 г. | 0.57 |
The correlation between ^BSESN and EPI shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.58 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BSESN vs. EPI — Ранг доходности на риск
^BSESN
EPI
Сравнение ^BSESN c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^BSESN | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.02 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 0.04 | -0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | 0.12 | -1.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^BSESN и EPI
Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки EPI в -57.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и EPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^BSESN | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.91% | -57.52% | -3.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -11.35% | -4.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -17.35% | +1.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -17.35% | +0.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -40.90% | +2.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -4.73% | -5.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -10.00% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 3.80% | +2.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSESN и EPI
Текущая волатильность для S&P BSE SENSEX (^BSESN) составляет 3.88%, в то время как у WisdomTree India Earnings Fund (EPI) волатильность равна 5.12%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^BSESN | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 5.12% | -1.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 11.43% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 13.00% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 14.34% | -0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 17.77% | -1.41% |
Часто задаваемые вопросы
^BSESN and EPI have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EPI has higher volatility (5.12%) compared to ^BSESN (3.88%). In terms of maximum drawdown, ^BSESN dropped -60.91% vs EPI's -57.52%.
EPI currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^BSESN и EPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор