Сравнение ^BSESN с EPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI).
EPI - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree India Earnings Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности ^BSESN и EPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ^BSESN и EPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^BSESN S&P BSE SENSEX | -13.96% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 27.91% |
EPI WisdomTree India Earnings Fund | -8.85% | 7.15% | 14.06% | 26.90% | 5.49% | 28.93% | 21.53% | 4.11% | -1.72% | 30.50% |
Разные валюты инструментов
^BSESN торгуется в INR, в то время как EPI торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EPI были конвертированы в INR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^BSESN показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у EPI с доходностью -8.64%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям EPI по среднегодовой доходности: 11.18% против 12.94% соответственно.
^BSESN
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -8.62%
- С начала года
- -13.96%
- 6 месяцев
- -9.46%
- 1 год
- -4.30%
- 3 года*
- 7.45%
- 5 лет*
- 7.94%
- 10 лет*
- 11.18%
EPI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -8.64%
- 6 месяцев
- -3.43%
- 1 год
- 1.07%
- 3 года*
- 13.50%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 12.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BSESN vs. EPI — Ранг доходности на риск
^BSESN
EPI
Сравнение ^BSESN c EPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и WisdomTree India Earnings Fund (EPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^BSESN | EPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.32 | 0.08 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | 0.21 | -0.57 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.03 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 0.17 | -0.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | 0.58 | -1.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^BSESN | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | 0.08 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.59 | 0.83 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.73 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между ^BSESN и EPI составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Просадки
Сравнение просадок ^BSESN и EPI
Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки EPI в -57.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и EPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| ^BSESN | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.91% | -66.21% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -16.88% | +0.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -21.89% | +5.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -50.29% | +12.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.58% | -19.55% | +4.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.76% | -18.68% | +4.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.13% | 5.52% | -1.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSESN и EPI
S&P BSE SENSEX (^BSESN) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с WisdomTree India Earnings Fund (EPI) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ^BSESN | EPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.44% | 5.09% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 9.42% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.27% | 13.53% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.79% | 14.29% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.29% | 17.81% | -1.52% |