Сравнение ^BSESN с ^BSE500
^BSESN (S&P BSE SENSEX) and ^BSE500 (S&P BSE-500) are both indexes. Over the past 10 years, ^BSESN returned 11.30%/yr vs 12.53%/yr for ^BSE500. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности ^BSESN и ^BSE500
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^BSESN показывает доходность -9.66%, что значительно ниже, чем у ^BSE500 с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям ^BSE500 по среднегодовой доходности: 11.30% против 12.53% соответственно.
^BSESN
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 1.29%
- С начала года
- -9.66%
- 6 месяцев
- -9.86%
- 1 год
- -6.97%
- 3 года*
- 6.93%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 11.30%
^BSE500
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -5.97%
- 1 год
- -2.98%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам ^BSESN и ^BSE500
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^BSESN S&P BSE SENSEX | -9.66% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 27.91% |
^BSE500 S&P BSE-500 | -6.06% | 6.41% | 14.55% | 24.85% | 3.34% | 30.11% | 16.80% | 7.75% | -3.08% | 35.94% |
Correlation
The correlation between ^BSESN and ^BSE500 is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.90 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between ^BSESN and ^BSE500 has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BSESN vs. ^BSE500 — Ранг доходности на риск
^BSESN
^BSE500
Сравнение ^BSESN c ^BSE500 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и S&P BSE-500 (^BSE500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^BSESN | ^BSE500 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.99 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.12 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.06 | -0.38 | -0.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^BSESN и ^BSE500
Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки ^BSE500 в -38.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и ^BSE500.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^BSESN | ^BSE500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.91% | -38.39% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -14.86% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -18.96% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -18.96% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -38.39% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.30% | -8.92% | -1.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.55% | -5.95% | -7.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.67% | 4.53% | +2.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSESN и ^BSE500
S&P BSE SENSEX (^BSESN) и S&P BSE-500 (^BSE500) имеют волатильность 3.88% и 4.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^BSESN | ^BSE500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 4.00% | -0.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.82% | 12.17% | -0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.21% | 13.77% | -0.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.87% | 14.33% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 16.19% | +0.17% |
Часто задаваемые вопросы
^BSESN and ^BSE500 have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^BSE500 has higher volatility (4.00%) compared to ^BSESN (3.88%). In terms of maximum drawdown, ^BSESN dropped -60.91% vs ^BSE500's -38.39%.
^BSE500 currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^BSESN и ^BSE500
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор