Сравнение ^BSESN с ^BSE500
^BSESN (S&P BSE SENSEX) and ^BSE500 (S&P BSE-500) are both indexes. Over the past 10 years, ^BSESN returned 10.75%/yr vs 12.53%/yr for ^BSE500. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep.
Доходность
Сравнение доходности ^BSESN и ^BSE500
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^BSESN показывает доходность -12.74%, что значительно ниже, чем у ^BSE500 с доходностью -6.06%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям ^BSE500 по среднегодовой доходности: 10.75% против 12.53% соответственно.
^BSESN
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- -12.74%
- 6 месяцев
- -13.24%
- 1 год
- -8.70%
- 3 года*
- 5.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 10.75%
^BSE500
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -2.86%
- С начала года
- -6.06%
- 6 месяцев
- -5.93%
- 1 год
- -2.25%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 10.53%
- 10 лет*
- 12.53%
Сравнение доходности по годам ^BSESN и ^BSE500
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^BSESN S&P BSE SENSEX | -12.74% | 9.06% | 8.17% | 18.74% | 4.44% | 21.99% | 15.75% | 14.38% | 5.91% | 27.91% |
^BSE500 S&P BSE-500 | -6.06% | 6.41% | 14.55% | 24.85% | 3.34% | 30.11% | 16.80% | 7.75% | -3.08% | 35.94% |
Correlation
The correlation between ^BSESN and ^BSE500 is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2011 г. | 0.95 |
The correlation between ^BSESN and ^BSE500 has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^BSESN vs. ^BSE500 — Ранг доходности на риск
^BSESN
^BSE500
Сравнение ^BSESN c ^BSE500 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и S&P BSE-500 (^BSE500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^BSESN | ^BSE500 | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.99 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | -0.12 | -0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.36 | -0.38 | -0.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^BSESN | ^BSE500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.13 | -0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.75 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.79 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.71 | -0.24 |
Просадки
Сравнение просадок ^BSESN и ^BSE500
Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки ^BSE500 в -38.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и ^BSE500.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^BSESN | ^BSE500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.91% | -38.39% | -22.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.11% | -14.86% | -1.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.18% | -18.96% | +2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.85% | -18.96% | +2.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.07% | -38.39% | +0.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -8.92% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.75% | -5.95% | -7.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.09% | 4.53% | +1.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSESN и ^BSE500
Текущая волатильность для S&P BSE SENSEX (^BSESN) составляет 3.67%, в то время как у S&P BSE-500 (^BSE500) волатильность равна 4.00%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BSE500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^BSESN | ^BSE500 | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.67% | 4.00% | -0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.59% | 12.17% | -0.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.10% | 13.77% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 14.33% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.34% | 16.19% | +0.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, ^BSESN and ^BSE500 move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
^BSE500 has higher volatility (4.00%) compared to ^BSESN (3.67%). In terms of maximum drawdown, ^BSESN dropped -60.91% vs ^BSE500's -38.39%.
^BSE500 currently has the higher Sharpe Ratio (-0.13 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^BSESN и ^BSE500
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор