PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^BSESN с ^BSE500
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^BSESN с ^BSE500

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и S&P BSE-500 (^BSE500).

Доходность

Сравнение доходности ^BSESN и ^BSE500

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в ₹10,000 в S&P BSE SENSEX (^BSESN) и S&P BSE-500 (^BSE500). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^BSESN и ^BSE500

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^BSESN
S&P BSE SENSEX		-13.96%9.06%8.17%18.74%4.44%21.99%15.75%14.38%5.91%27.91%
^BSE500
S&P BSE-500		-12.30%6.41%14.55%24.85%3.34%30.11%16.80%7.75%-3.08%35.94%

Доходность по периодам

С начала года, ^BSESN показывает доходность -13.96%, что значительно ниже, чем у ^BSE500 с доходностью -12.30%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям ^BSE500 по среднегодовой доходности: 11.18% против 12.37% соответственно.

^BSESN

1 день
0.25%
1 месяц
-8.62%
С начала года
-13.96%
6 месяцев
-9.46%
1 год
-4.30%
3 года*
7.45%
5 лет*
7.94%
10 лет*
11.18%

^BSE500

1 день
0.08%
1 месяц
-8.30%
С начала года
-12.30%
6 месяцев
-8.82%
1 год
-1.85%
3 года*
12.24%
5 лет*
10.57%
10 лет*
12.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P BSE SENSEX

S&P BSE-500

Часто сравнивают с ^BSESN:
^BSESN с SPY^BSESN с TCS.NS^BSESN с DMART.NS^BSESN с ASIANPAINT.NS^BSESN с EPI^BSESN с VOO^BSESN с ^SSEC
Часто сравнивают с ^BSE500:
^BSE500 с NFTY^BSE500 с INDA^BSE500 с SPY^BSE500 с SBILIFE.NS^BSE500 с XLP^BSE500 с VOO^BSE500 с VT

Доходность на риск

^BSESN vs. ^BSE500 — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^BSESN
Ранг доходности на риск ^BSESN: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSESN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSESN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSESN: 33
Ранг коэф-та Мартина
^BSE500
Ранг доходности на риск ^BSE500: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^BSE500: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^BSE500: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^BSESN c ^BSE500 - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и S&P BSE-500 (^BSE500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^BSESN^BSE500Difference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.32

-0.13

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.36

-0.08

-0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.96

0.99

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.18

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.94

-0.73

-0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^BSESN vs. ^BSE500 - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^BSESN на текущий момент составляет -0.32, что ниже коэффициента Шарпа ^BSE500 равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^BSESN и ^BSE500, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^BSESN^BSE500Разница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.32

-0.13

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.75

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.78

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.68

-0.22

Корреляция

Корреляция между ^BSESN и ^BSE500 составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^BSESN и ^BSE500

Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки ^BSE500 в -38.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и ^BSE500.

Загрузка...

Показатели просадок

^BSESN^BSE500Разница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.91%

-38.39%

-22.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.11%

-14.86%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-18.96%

+2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.07%

-38.39%

+0.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.58%

-14.97%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.76%

-5.92%

-7.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.13%

3.73%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности ^BSESN и ^BSE500

Текущая волатильность для S&P BSE SENSEX (^BSESN) составляет 7.44%, в то время как у S&P BSE-500 (^BSE500) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^BSE500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^BSESN^BSE500Разница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

7.95%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.67%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.27%

14.45%

-1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.79%

14.32%

-0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

16.13%

+0.16%