Сравнение ^BSESN с ^BSE500
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о S&P BSE SENSEX (^BSESN) и S&P BSE-500 (^BSE500).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^BSESN или ^BSE500.
Основные характеристики
| ^BSESN | ^BSE500 | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.74% | 22.91% |
| Дох-ть за 1 год | 22.77% | 35.31% |
| Дох-ть за 3 года | 12.62% | 16.87% |
| Дох-ть за 5 лет | 17.49% | 21.57% |
| Дох-ть за 10 лет | 12.31% | 14.26% |
| Коэф-т Шарпа | 1.84 | 2.48 |
| Дневная вол-ть | 13.34% | 14.16% |
| Макс. просадка | -60.91% | -38.39% |
| Текущая просадка | -0.09% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между ^BSESN и ^BSE500 составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ^BSESN и ^BSE500
С начала года, ^BSESN показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у ^BSE500 с доходностью 22.91%. За последние 10 лет акции ^BSESN уступали акциям ^BSE500 по среднегодовой доходности: 12.31% против 14.26% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ^BSESN c ^BSE500 - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P BSE SENSEX (^BSESN) и S&P BSE-500 (^BSE500). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок ^BSESN и ^BSE500
Максимальная просадка ^BSESN за все время составила -60.91%, что больше максимальной просадки ^BSE500 в -38.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^BSESN и ^BSE500. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ^BSESN и ^BSE500
S&P BSE SENSEX (^BSESN) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с S&P BSE-500 (^BSE500) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что ^BSESN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^BSE500. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.