PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SPLRCT с AAPL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SPLRCT с AAPL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^SPLRCT (S&P 500 Information Technology Index) is an index, while AAPL (Apple Inc) is a stock. Over the past 10 years, ^SPLRCT returned 25.67%/yr vs 29.37%/yr for AAPL. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности ^SPLRCT и AAPL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и Apple Inc (AAPL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^SPLRCT показывает доходность 25.82%, что значительно выше, чем у AAPL с доходностью 1.40%. За последние 10 лет акции ^SPLRCT уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 25.67% против 29.37% соответственно.

^SPLRCT

1 день
-1.52%
1 месяц
4.72%
С начала года
25.82%
6 месяцев
24.13%
1 год
46.60%
3 года*
34.34%
5 лет*
23.84%
10 лет*
25.67%

AAPL

1 день
-6.12%
1 месяц
-10.76%
С начала года
1.40%
6 месяцев
0.68%
1 год
37.05%
3 года*
14.62%
5 лет*
16.22%
10 лет*
29.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^SPLRCT и AAPL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SPLRCT
S&P 500 Information Technology Index		25.82%23.31%35.69%56.39%-28.91%33.35%42.21%48.04%-1.62%36.91%
AAPL
Apple Inc		1.40%9.05%30.71%49.01%-26.40%34.65%82.31%88.96%-5.39%48.46%

Correlation

The correlation between ^SPLRCT and AAPL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 1989 г.

0.62

The correlation between ^SPLRCT and AAPL shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.75 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Information Technology Index

Apple Inc

Часто сравнивают с ^SPLRCT:
^SPLRCT с MAGS^SPLRCT с ASML^SPLRCT с MRVL^SPLRCT с TEC.TO^SPLRCT с VGT^SPLRCT с QDVO^SPLRCT с QQQ
Часто сравнивают с AAPL:
AAPL с MSFTAAPL с NVDAAAPL с SPYAAPL с GOOGAAPL с TSLAAAPL с AMZNAAPL с VOO

Доходность на риск

^SPLRCT vs. AAPL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SPLRCT
Ранг доходности на риск ^SPLRCT: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SPLRCT: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SPLRCT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SPLRCT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SPLRCT: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SPLRCT: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AAPL
Ранг доходности на риск AAPL: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AAPL: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AAPL: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AAPL: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AAPL: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AAPL: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SPLRCT c AAPL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^SPLRCTAAPLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
1.59

+1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.26

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.30

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.70

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.01

6.54

+2.47

^SPLRCT vs. AAPL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SPLRCT на текущий момент составляет 2.73, что выше коэффициента Шарпа AAPL равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SPLRCT и AAPL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^SPLRCT и AAPL

Максимальная просадка ^SPLRCT за все время составила -82.51%, примерно равная максимальной просадке AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SPLRCT и AAPL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^SPLRCTAAPLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.51%

-81.80%

-0.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.41%

-13.80%

-4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.91%

-33.36%

+6.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.27%

-33.36%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.27%

-38.52%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.52%

-12.71%

+11.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.37%

-29.58%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.05%

5.68%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SPLRCT и AAPL

Текущая волатильность для S&P 500 Information Technology Index (^SPLRCT) составляет 6.20%, в то время как у Apple Inc (AAPL) волатильность равна 9.12%. Это указывает на то, что ^SPLRCT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^SPLRCTAAPLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.20%

9.12%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

17.77%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.09%

23.42%

-3.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.24%

27.66%

-2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.85%

28.98%

-4.13%

Часто задаваемые вопросы

^SPLRCT and AAPL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AAPL has higher volatility (9.12%) compared to ^SPLRCT (6.20%). In terms of maximum drawdown, ^SPLRCT dropped -82.51% vs AAPL's -81.80%.

^SPLRCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^SPLRCT и AAPL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор