PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ^SIXE с SPY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXE с SPY

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector Index (^SIXE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^SIXE или SPY.

Корреляция

Корреляция между ^SIXE и SPY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Select Sector Index (^SIXE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^SIXE:

-0.51

SPY:

0.50

Коэф-т Сортино

^SIXE:

-0.47

SPY:

0.88

Коэф-т Омега

^SIXE:

0.93

SPY:

1.13

Коэф-т Кальмара

^SIXE:

-0.52

SPY:

0.56

Коэф-т Мартина

^SIXE:

-1.45

SPY:

2.17

Индекс Язвы

^SIXE:

7.94%

SPY:

4.85%

Дневная вол-ть

^SIXE:

24.84%

SPY:

20.02%

Макс. просадка

^SIXE:

-75.97%

SPY:

-55.19%

Текущая просадка

^SIXE:

-15.98%

SPY:

-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXE показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.42%. За последние 10 лет акции ^SIXE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 0.75% против 12.35% соответственно.

^SIXE

С начала года

-3.93%

1 месяц

6.77%

6 месяцев

-11.97%

1 год

-12.04%

5 лет

17.03%

10 лет

0.75%

SPY

С начала года

-3.42%

1 месяц

7.58%

6 месяцев

-5.06%

1 год

9.73%

5 лет

15.77%

10 лет

12.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^SIXE и SPY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXE
Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXE, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXE, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXE, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXE, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXE, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг риск-скорректированной доходности SPY, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SPY, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^SIXE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector Index (^SIXE) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXE на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ^SIXE и SPY

Максимальная просадка ^SIXE за все время составила -75.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXE и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXE и SPY

Energy Select Sector Index (^SIXE) имеет более высокую волатильность в 9.62% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 7.48%. Это указывает на то, что ^SIXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...