PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXE с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXE с SPY

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector Index (^SIXE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^SIXE и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Select Sector Index (^SIXE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXE и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXE
Energy Select Sector Index		32.46%4.38%2.25%-4.12%58.40%46.21%-36.46%7.95%-20.48%-3.56%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.56%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXE показывает доходность 32.46%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.56%. За последние 10 лет акции ^SIXE уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 7.45% против 14.11% соответственно.

^SIXE

1 день
0.51%
1 месяц
6.11%
С начала года
32.46%
6 месяцев
33.27%
1 год
36.39%
3 года*
11.02%
5 лет*
18.81%
10 лет*
7.45%

SPY

1 день
0.09%
1 месяц
-4.02%
С начала года
-3.56%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.60%
3 года*
18.37%
5 лет*
11.88%
10 лет*
14.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Select Sector Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^SIXE:
^SIXE с ^SIXM^SIXE с ^SIXT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^SIXE vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXE
Ранг доходности на риск ^SIXE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXE: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXE c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector Index (^SIXE) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXESPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

0.92

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.45

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.22

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.51

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.30

7.11

-3.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXE vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXE на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXE и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXESPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

0.92

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.70

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.79

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.56

-0.37

Корреляция

Корреляция между ^SIXE и SPY составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXE и SPY

Максимальная просадка ^SIXE за все время составила -75.97%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXE и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXESPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.97%

-55.19%

-20.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.37%

-8.88%

+1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-24.50%

-1.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.16%

-33.72%

-35.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-5.44%

+0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-9.09%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.86%

2.57%

+5.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXE и SPY

Energy Select Sector Index (^SIXE) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.28%. Это указывает на то, что ^SIXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXESPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.40%

5.28%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

9.49%

+5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

19.06%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.14%

17.05%

+9.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.72%

17.92%

+11.80%