PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Energy Select Sector Index (^SIXE)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Energy Select Sector Index

Популярные сравнения: ^SIXE с ^SIXM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy Select Sector Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
85.74%
486.46%
^SIXE (Energy Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Energy Select Sector Index показал доход в 6.07% с начала года и 14.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Energy Select Sector Index составила -0.70%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года6.07%14.57%
1 месяц-2.01%3.01%
6 месяцев4.65%14.93%
1 год14.91%25.67%
5 лет (среднегодовая)8.29%13.42%
10 лет (среднегодовая)-0.70%10.85%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^SIXE, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.65%2.63%10.38%-1.00%-0.98%6.07%
20232.58%-7.33%-0.36%2.67%-10.59%6.73%7.71%1.13%2.26%-5.86%-1.38%-0.09%-4.12%
202218.98%6.42%9.04%-1.64%14.98%-17.08%9.41%2.01%-9.95%24.84%0.77%-3.24%58.40%
20213.61%21.34%2.70%0.55%4.98%4.17%-8.52%-2.76%8.80%10.12%-5.88%2.65%46.21%
2020-11.17%-15.08%-35.51%30.70%0.97%-1.23%-5.13%-1.98%-14.71%-4.55%26.86%4.35%-36.46%
201911.18%1.68%2.01%0.04%-11.68%9.09%-1.81%-8.77%3.66%-2.26%0.97%5.98%7.95%
20183.69%-11.31%1.62%9.38%2.51%0.49%1.39%-3.87%2.32%-11.39%-2.16%-12.66%-20.48%
2017-3.26%-2.50%-1.51%-3.04%-4.08%-0.27%2.62%-5.88%9.97%-0.82%1.28%4.91%-3.56%
2016-3.45%-3.37%9.92%8.92%-1.36%2.64%-1.29%1.25%3.53%-2.90%8.12%1.54%24.75%
2015-4.64%4.10%-1.57%6.82%-5.59%-3.67%-7.85%-4.63%-7.36%10.95%-0.53%-10.68%-23.80%
2014-5.72%4.67%2.05%5.29%1.31%5.43%-3.59%1.90%-7.93%-3.53%-9.15%-0.28%-10.47%
20138.24%0.50%2.16%-1.25%2.39%-2.29%5.10%-1.31%1.97%4.10%-0.17%2.65%23.87%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^SIXE среди indices на нашем сайте составляет 37, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^SIXE, с текущим значением в 3737
^SIXE (Energy Select Sector Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXE, с текущим значением в 3737Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXE, с текущим значением в 3636Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXE, с текущим значением в 3838Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXE, с текущим значением в 4444Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXE, с текущим значением в 3333Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Energy Select Sector Index (^SIXE) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^SIXE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SIXE, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.000.61
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SIXE, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SIXE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SIXE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SIXE, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.64
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.002.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.16, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.003.16
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 8.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.36

Коэффициент Шарпа

Energy Select Sector Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.61. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.002024FebruaryMarchAprilMayJune
0.61
2.24
^SIXE (Energy Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
-9.28%
-0.41%
^SIXE (Energy Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Energy Select Sector Index показал максимальную просадку в 75.97%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 1008 торговых сессий.

Текущая просадка Energy Select Sector Index составляет 9.28%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.97%24 июн. 2014 г.144318 мар. 2020 г.10083 апр. 2024 г.2451
-29.86%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3997 мая 2013 г.507
-27.05%7 янв. 2009 г.372 мар. 2009 г.488 мая 2009 г.85
-20.45%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.885 нояб. 2010 г.137
-17.32%12 июн. 2009 г.188 июл. 2009 г.4815 сент. 2009 г.66

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Energy Select Sector Index составляет 5.56%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%2024FebruaryMarchAprilMayJune
5.56%
2.38%
^SIXE (Energy Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)