PortfoliosLab logo

Energy Select Sector Index (^SIXE)

Индекс · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2023 г.

График цены за акцию


Загрузка...

Доходность

График показывает рост $10,000 инвестированных в Energy Select Sector Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-15.53%
2.53%
^SIXE (Energy Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для сравнения с ^SIXE

Energy Select Sector Index

Доходность

Energy Select Sector Index показал доход в -13.06% с начала года и -11.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Energy Select Sector Index составила -0.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 9.84%.


ПериодДоходностьБенчмарк
1 месяц-9.59%0.29%
С начала года-13.06%8.86%
6 месяцев-15.88%2.44%
1 год-11.81%1.49%
5 лет (среднегодовая)0.85%8.79%
10 лет (среднегодовая)-0.06%9.84%

Доходность по месяцам


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.
20232.58%-7.33%-0.36%2.67%
20220.77%-3.24%

Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector Index (^SIXE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
^SIXE
Energy Select Sector Index
-0.36
^GSPC
S&P 500
0.02

График коэффициента Шарпа

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

Energy Select Sector Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.36. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.


-1.00-0.500.000.501.001.502.002023FebruaryMarchAprilMay
-0.36
0.16
^SIXE (Energy Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%2023FebruaryMarchAprilMay
-21.30%
-12.57%
^SIXE (Energy Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Energy Select Sector Index с января 2010 показал максимальную просадку в 75.97%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-75.97%24 июн. 2014 г.144318 мар. 2020 г.
-29.86%2 мая 2011 г.1083 окт. 2011 г.3997 мая 2013 г.507
-27.05%7 янв. 2009 г.372 мар. 2009 г.488 мая 2009 г.85
-20.45%26 апр. 2010 г.492 июл. 2010 г.885 нояб. 2010 г.137
-17.32%12 июн. 2009 г.188 июл. 2009 г.4815 сент. 2009 г.66

График волатильности

Текущая волатильность Energy Select Sector Index составляет 6.21%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%2023FebruaryMarchAprilMay
6.21%
3.67%
^SIXE (Energy Select Sector Index)
Benchmark (^GSPC)