Сравнение ^SIXE с ^SIXM
^SIXE (Energy Select Sector Index) and ^SIXM (Financial Select Sector Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^SIXE returned 6.33%/yr vs 10.31%/yr for ^SIXM. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^SIXE и ^SIXM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^SIXE показывает доходность 30.39%, что значительно выше, чем у ^SIXM с доходностью -7.40%. За последние 10 лет акции ^SIXE уступали акциям ^SIXM по среднегодовой доходности: 6.33% против 10.31% соответственно.
^SIXE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 30.39%
- 6 месяцев
- 27.46%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 6.33%
^SIXM
- 1 день
- -1.21%
- 1 месяц
- -1.56%
- С начала года
- -7.40%
- 6 месяцев
- -5.24%
- 1 год
- 0.09%
- 3 года*
- 15.76%
- 5 лет*
- 5.77%
- 10 лет*
- 10.31%
Сравнение доходности по годам ^SIXE и ^SIXM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SIXE Energy Select Sector Index | 30.39% | 4.38% | 2.25% | -4.12% | 58.40% | 46.21% | -36.46% | 7.95% | -20.48% | -3.56% |
^SIXM Financial Select Sector Index | -7.40% | 13.32% | 28.43% | 9.94% | -12.35% | 32.55% | -4.10% | 29.17% | -14.66% | 20.03% |
Correlation
The correlation between ^SIXE and ^SIXM is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between ^SIXE and ^SIXM has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SIXE vs. ^SIXM — Ранг доходности на риск
^SIXE
^SIXM
Сравнение ^SIXE c ^SIXM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector Index (^SIXE) и Financial Select Sector Index (^SIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SIXE | ^SIXM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.01 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | -0.03 | +3.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | -0.08 | +9.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SIXE | ^SIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | -0.03 | +2.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.31 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.36 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок ^SIXE и ^SIXM
Максимальная просадка ^SIXE за все время составила -75.97%, что больше максимальной просадки ^SIXM в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXE и ^SIXM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SIXE | ^SIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.97% | -52.30% | -23.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -15.06% | +2.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -15.70% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -26.95% | +0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.16% | -43.13% | -26.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -9.96% | +3.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -8.61% | -12.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 5.91% | -1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SIXE и ^SIXM
Energy Select Sector Index (^SIXE) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Financial Select Sector Index (^SIXM) с волатильностью 3.20%. Это указывает на то, что ^SIXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SIXE | ^SIXM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 3.20% | +4.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 10.75% | +5.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 14.18% | +6.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 18.59% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 22.25% | +7.55% |
Часто задаваемые вопросы
^SIXE and ^SIXM have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^SIXE has higher volatility (8.06%) compared to ^SIXM (3.20%). In terms of maximum drawdown, ^SIXE dropped -75.97% vs ^SIXM's -52.30%.
^SIXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SIXE и ^SIXM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор