PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ^SIXE с ^SIXM
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


^SIXE^SIXM
Дох-ть с нач. г.9.97%16.44%
Дох-ть за 1 год12.24%25.38%
Дох-ть за 3 года24.16%6.70%
Дох-ть за 5 лет8.99%9.56%
Дох-ть за 10 лет-0.24%9.02%
Коэф-т Шарпа0.562.25
Дневная вол-ть17.43%11.88%
Макс. просадка-75.97%-52.30%
Текущая просадка-5.95%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между ^SIXE и ^SIXM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности ^SIXE и ^SIXM

С начала года, ^SIXE показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у ^SIXM с доходностью 16.44%. За последние 10 лет акции ^SIXE уступали акциям ^SIXM по среднегодовой доходности: -0.24% против 9.02% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
92.57%
325.59%
^SIXE
^SIXM

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Energy Select Sector Index

Financial Select Sector Index

Риск-скорректированная доходность

Сравнение ^SIXE c ^SIXM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector Index (^SIXE) и Financial Select Sector Index (^SIXM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


^SIXE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SIXE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.000.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SIXE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.001.18
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SIXE, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.14
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SIXE, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.000.78
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SIXE, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.93
^SIXM
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^SIXM, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.002.25
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^SIXM, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.003.10
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^SIXM, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.001.201.401.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^SIXM, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^SIXM, с текущим значением в 7.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.007.49

Сравнение коэффициента Шарпа ^SIXE и ^SIXM

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXE на текущий момент составляет 0.56, что ниже коэффициента Шарпа ^SIXM равного 2.25. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа ^SIXE и ^SIXM.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.77
2.25
^SIXE
^SIXM

Просадки

Сравнение просадок ^SIXE и ^SIXM

Максимальная просадка ^SIXE за все время составила -75.97%, что больше максимальной просадки ^SIXM в -52.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXE и ^SIXM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-5.95%
0
^SIXE
^SIXM

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXE и ^SIXM

Energy Select Sector Index (^SIXE) имеет более высокую волатильность в 4.41% по сравнению с Financial Select Sector Index (^SIXM) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что ^SIXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SIXM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
4.41%
2.80%
^SIXE
^SIXM