Сравнение ^SIXE с ^SIXT
^SIXE (Energy Select Sector Index) and ^SIXT (Technology Select Sector Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^SIXE returned 6.33%/yr vs 24.33%/yr for ^SIXT. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^SIXE и ^SIXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^SIXE показывает доходность 30.39%, что значительно ниже, чем у ^SIXT с доходностью 33.96%. За последние 10 лет акции ^SIXE уступали акциям ^SIXT по среднегодовой доходности: 6.33% против 24.33% соответственно.
^SIXE
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- 30.39%
- 6 месяцев
- 27.46%
- 1 год
- 43.35%
- 3 года*
- 13.73%
- 5 лет*
- 16.26%
- 10 лет*
- 6.33%
^SIXT
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- 16.53%
- С начала года
- 33.96%
- 6 месяцев
- 32.68%
- 1 год
- 63.07%
- 3 года*
- 32.54%
- 5 лет*
- 22.51%
- 10 лет*
- 24.33%
Сравнение доходности по годам ^SIXE и ^SIXT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^SIXE Energy Select Sector Index | 30.39% | 4.38% | 2.25% | -4.12% | 58.40% | 46.21% | -36.46% | 7.95% | -20.48% | -3.56% |
^SIXT Technology Select Sector Index | 33.96% | 23.84% | 20.79% | 54.58% | -28.72% | 34.18% | 42.21% | 48.04% | -2.96% | 32.30% |
Correlation
The correlation between ^SIXE and ^SIXT is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.43 |
The correlation between ^SIXE and ^SIXT shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.43 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^SIXE vs. ^SIXT — Ранг доходности на риск
^SIXE
^SIXT
Сравнение ^SIXE c ^SIXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector Index (^SIXE) и Technology Select Sector Index (^SIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ^SIXE | ^SIXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.48 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 3.93 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 13.07 | -3.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ^SIXE | ^SIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.99 | 3.02 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.90 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 | 0.99 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.19 | 0.91 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок ^SIXE и ^SIXT
Максимальная просадка ^SIXE за все время составила -75.97%, что больше максимальной просадки ^SIXT в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXE и ^SIXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^SIXE | ^SIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.97% | -33.93% | -42.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.16% | -16.12% | +3.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.94% | -25.82% | +3.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -33.93% | +7.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.16% | -33.93% | -35.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.77% | -2.59% | -4.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -5.01% | -16.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.28% | 4.84% | -0.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^SIXE и ^SIXT
Energy Select Sector Index (^SIXE) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Technology Select Sector Index (^SIXT) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что ^SIXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^SIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^SIXE | ^SIXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 7.31% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.53% | 16.86% | -0.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.51% | 20.99% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.04% | 25.08% | +0.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.80% | 24.65% | +5.15% |
Часто задаваемые вопросы
^SIXE and ^SIXT have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
^SIXE has higher volatility (8.06%) compared to ^SIXT (7.31%). In terms of maximum drawdown, ^SIXE dropped -75.97% vs ^SIXT's -33.93%.
^SIXT currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^SIXE и ^SIXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор