PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^SIXE с ^SIXT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^SIXE с ^SIXT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Energy Select Sector Index (^SIXE) и Technology Select Sector Index (^SIXT).

Доходность

Сравнение доходности ^SIXE и ^SIXT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Energy Select Sector Index (^SIXE) и Technology Select Sector Index (^SIXT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^SIXE и ^SIXT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^SIXE
Energy Select Sector Index		31.78%4.38%2.25%-4.12%58.40%46.21%-36.46%7.95%-20.48%-3.56%
^SIXT
Technology Select Sector Index		-6.28%23.84%20.79%54.58%-28.72%34.18%42.21%48.04%-2.96%32.30%

Доходность по периодам

С начала года, ^SIXE показывает доходность 31.78%, что значительно выше, чем у ^SIXT с доходностью -6.28%. За последние 10 лет акции ^SIXE уступали акциям ^SIXT по среднегодовой доходности: 7.33% против 19.73% соответственно.

^SIXE

1 день
-3.71%
1 месяц
3.97%
С начала года
31.78%
6 месяцев
31.92%
1 год
25.32%
3 года*
12.50%
5 лет*
18.68%
10 лет*
7.33%

^SIXT

1 день
1.49%
1 месяц
-3.23%
С начала года
-6.28%
6 месяцев
-5.19%
1 год
29.67%
3 года*
21.33%
5 лет*
14.77%
10 лет*
19.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Energy Select Sector Index

Technology Select Sector Index

Часто сравнивают с ^SIXE:
^SIXE с ^SIXM^SIXE с SPY
Часто сравнивают с ^SIXT:
^SIXT с SMH^SIXT с NVDA^SIXT с ^SIXM^SIXT с SPY^SIXT с ROM^SIXT с ^DXY^SIXT с TKC

Доходность на риск

^SIXE vs. ^SIXT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^SIXE
Ранг доходности на риск ^SIXE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXE: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
^SIXT
Ранг доходности на риск ^SIXT: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^SIXT: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^SIXT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^SIXT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^SIXT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^SIXT: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^SIXE c ^SIXT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Energy Select Sector Index (^SIXE) и Technology Select Sector Index (^SIXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^SIXE^SIXTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.10

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.67

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.23

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

1.90

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.32

6.05

-2.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^SIXE vs. ^SIXT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^SIXE на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^SIXT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^SIXE и ^SIXT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^SIXE^SIXTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.10

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.60

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.81

-0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.81

-0.61

Корреляция

Корреляция между ^SIXE и ^SIXT составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^SIXE и ^SIXT

Максимальная просадка ^SIXE за все время составила -75.97%, что больше максимальной просадки ^SIXT в -33.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^SIXE и ^SIXT.

Загрузка...

Показатели просадок

^SIXE^SIXTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.97%

-33.93%

-42.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.78%

-16.12%

-2.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

-33.93%

+7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.16%

-33.93%

-35.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.78%

-11.24%

+5.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.40%

-5.04%

-16.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.85%

5.06%

+2.79%

Волатильность

Сравнение волатильности ^SIXE и ^SIXT

Текущая волатильность для Energy Select Sector Index (^SIXE) составляет 6.45%, в то время как у Technology Select Sector Index (^SIXT) волатильность равна 8.17%. Это указывает на то, что ^SIXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^SIXT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^SIXE^SIXTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

8.17%

-1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.49%

16.59%

-2.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.08%

27.22%

-2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.15%

24.89%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

29.72%

24.48%

+5.24%