Сравнение ^RTSI с XRP-USD
^RTSI (RTS Index) is an index, while XRP-USD (XRP) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, ^RTSI returned -7.45%/yr vs 5.05%/yr for XRP-USD. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^RTSI и XRP-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^RTSI показывает доходность 0.37%, что значительно выше, чем у XRP-USD с доходностью -38.55%.
^RTSI
- 1 день
- -1.70%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 3.31%
- 1 год
- 2.61%
- 3 года*
- 2.07%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 2.17%
XRP-USD
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -20.80%
- С начала года
- -38.55%
- 6 месяцев
- -43.70%
- 1 год
- -48.43%
- 3 года*
- 29.52%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^RTSI и XRP-USD
Correlation
The correlation between ^RTSI and XRP-USD is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2017 г. | 0.07 |
The correlation between ^RTSI and XRP-USD shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^RTSI vs. XRP-USD — Ранг доходности на риск
^RTSI
XRP-USD
Сравнение ^RTSI c XRP-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RTS Index (^RTSI) и XRP (XRP-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^RTSI | XRP-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.91 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.70 | +0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.15 | -1.10 | +0.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^RTSI и XRP-USD
Максимальная просадка ^RTSI за все время составила -93.26%, примерно равная максимальной просадке XRP-USD в -95.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^RTSI и XRP-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^RTSI | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.26% | -95.87% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.79% | -69.23% | +51.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -40.03% | -69.23% | +29.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.14% | -77.83% | +15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -62.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.05% | -68.19% | +13.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.30% | -70.99% | +27.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.17% | 43.81% | -35.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^RTSI и XRP-USD
Текущая волатильность для RTS Index (^RTSI) составляет 5.98%, в то время как у XRP (XRP-USD) волатильность равна 14.71%. Это указывает на то, что ^RTSI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XRP-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^RTSI | XRP-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 14.71% | -8.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.81% | 46.28% | -33.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.07% | 56.25% | -35.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.06% | 72.37% | -36.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.01% | 111.79% | -80.78% |
Часто задаваемые вопросы
^RTSI and XRP-USD have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XRP-USD has higher volatility (14.71%) compared to ^RTSI (5.98%). In terms of maximum drawdown, ^RTSI dropped -93.26% vs XRP-USD's -95.87%.
^RTSI currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^RTSI и XRP-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор