Сравнение ^NDX с ISX5.L
^NDX (NASDAQ 100 Index) is an index, while ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Over the past 10 years, ^NDX returned 20.95%/yr vs 13.05%/yr for ISX5.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^NDX и ISX5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^NDX показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у ISX5.L с доходностью 7.24%. За последние 10 лет акции ^NDX превзошли акции ISX5.L по среднегодовой доходности: 20.95% против 13.05% соответственно.
^NDX
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 17.37%
- 6 месяцев
- 17.62%
- 1 год
- 37.01%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 20.95%
ISX5.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам ^NDX и ISX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^NDX NASDAQ 100 Index | 17.37% | 20.17% | 24.88% | 53.81% | -32.97% | 26.63% | 47.58% | 37.96% | -1.04% | 31.52% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.24% | 37.35% | 4.59% | 26.91% | -13.63% | 13.94% | 6.81% | 25.61% | 1.58% | 9.70% |
Correlation
The correlation between ^NDX and ISX5.L is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | 0.45 |
The correlation between ^NDX and ISX5.L shifts across timeframes, from 0.38 (3 years) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^NDX vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск
^NDX
ISX5.L
Сравнение ^NDX c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для NASDAQ 100 Index (^NDX) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^NDX | ISX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.39 | +1.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.85 | 4.69 | +6.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^NDX и ISX5.L
Максимальная просадка ^NDX за все время составила -82.90%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^NDX и ISX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^NDX | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.90% | -38.62% | -44.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -12.92% | +0.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.93% | -15.36% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.56% | -34.86% | -0.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.56% | -38.62% | +3.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.34% | -0.19% | -3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.61% | -8.34% | -16.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.85% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^NDX и ISX5.L
NASDAQ 100 Index (^NDX) имеет более высокую волатильность в 7.51% по сравнению с iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что ^NDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^NDX | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.51% | 5.29% | +2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.84% | 15.25% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.29% | 18.30% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.76% | 21.91% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 21.97% | +0.64% |
Часто задаваемые вопросы
^NDX and ISX5.L have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^NDX и ISX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор