PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с VIGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с VIGAX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while VIGAX (Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Growth Index. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 17.87%/yr for VIGAX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и VIGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у VIGAX с доходностью 4.85%. За последние 10 лет акции ^GSPC уступали акциям VIGAX по среднегодовой доходности: 13.61% против 17.87% соответственно.

^GSPC

1 день
0.50%
1 месяц
-0.17%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.61%

VIGAX

1 день
1.82%
1 месяц
-2.66%
С начала года
4.85%
6 месяцев
5.52%
1 год
21.03%
3 года*
23.61%
5 лет*
13.73%
10 лет*
17.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPC и VIGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		8.56%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
VIGAX
Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares		4.85%19.43%32.67%46.76%-33.14%27.26%40.18%37.23%-3.35%27.80%

Correlation

The correlation between ^GSPC and VIGAX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г.

0.96

The correlation between ^GSPC and VIGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с VIGAX:
VIGAX с VUGVIGAX с INDEXVIGAX с VVIAXVIGAX с VWUAXVIGAX с SCHGVIGAX с FLCNXVIGAX с FSELX

Доходность на риск

^GSPC vs. VIGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VIGAX
Ранг доходности на риск VIGAX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIGAX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIGAX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIGAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c VIGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^GSPCVIGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
1.29

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
1.78

+0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.23

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

1.29

+1.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

4.48

+6.89

^GSPC vs. VIGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа VIGAX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и VIGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и VIGAX

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки VIGAX в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и VIGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPCVIGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-50.66%

-6.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-16.51%

+7.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-23.04%

+4.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-35.63%

+10.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-35.63%

+1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-5.66%

+3.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-11.95%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

4.75%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и VIGAX

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у Vanguard Growth Index Fund Admiral Shares (VIGAX) волатильность равна 5.91%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPCVIGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.91%

-1.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

13.06%

-3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

16.55%

-4.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

22.44%

-5.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

21.63%

-3.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, ^GSPC and VIGAX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VIGAX has higher volatility (5.91%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs VIGAX's -50.66%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и VIGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор