Сравнение ^GSPC с LI
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while LI (Li Auto Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ^GSPC returned 11.84%/yr vs -12.64%/yr for LI. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и LI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у LI с доходностью -15.53%.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
LI
- 1 день
- 3.77%
- 1 месяц
- -25.79%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -16.28%
- 1 год
- -48.49%
- 3 года*
- -23.14%
- 5 лет*
- -12.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^GSPC и LI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 15.27% |
LI Li Auto Inc. | -15.53% | -29.43% | -35.91% | 83.48% | -36.45% | 11.34% | 86.00% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and LI is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.28 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. LI — Ранг доходности на риск
^GSPC
LI
Сравнение ^GSPC c LI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Li Auto Inc. (LI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | LI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.78 | +0.56 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | -0.89 | +3.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | -1.35 | +12.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и LI
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки LI в -70.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и LI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -70.65% | +13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -56.95% | +47.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -70.65% | +51.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -70.65% | +45.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -69.35% | +67.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -39.93% | +29.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 37.41% | -35.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и LI
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у Li Auto Inc. (LI) волатильность равна 15.12%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | LI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 15.12% | -10.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 28.81% | -19.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 40.30% | -27.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 63.52% | -46.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 68.32% | -50.23% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and LI have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LI has higher volatility (15.12%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs LI's -70.65%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и LI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор