Сравнение ^GSPC с ISX5.L
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while ISX5.L (iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI EMU NR EUR. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 13.05%/yr for ISX5.L. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и ISX5.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у ISX5.L с доходностью 7.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции ^GSPC имеют среднегодовую доходность 13.61%, а акции ISX5.L немного отстают с 13.05%.
^GSPC
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- -0.93%
- С начала года
- 8.56%
- 6 месяцев
- 8.85%
- 1 год
- 24.33%
- 3 года*
- 19.37%
- 5 лет*
- 11.84%
- 10 лет*
- 13.61%
ISX5.L
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- 3.59%
- С начала года
- 7.24%
- 6 месяцев
- 8.56%
- 1 год
- 19.84%
- 3 года*
- 18.31%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.05%
Сравнение доходности по годам ^GSPC и ISX5.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 8.56% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 28.88% | -6.24% | 19.42% |
ISX5.L iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF | 7.24% | 37.35% | 4.59% | 26.91% | -13.63% | 13.94% | 6.81% | 25.61% | 1.58% | 9.70% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and ISX5.L is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2010 г. | 0.52 |
The correlation between ^GSPC and ISX5.L shifts across timeframes, from 0.42 (3 years) to 0.55 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. ISX5.L — Ранг доходности на риск
^GSPC
ISX5.L
Сравнение ^GSPC c ISX5.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | ISX5.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.19 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 1.39 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.37 | 4.69 | +6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и ISX5.L
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что больше максимальной просадки ISX5.L в -38.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и ISX5.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -38.62% | -18.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -12.92% | +3.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -15.36% | -3.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -34.86% | +9.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | -38.62% | +4.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -0.19% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -8.34% | -2.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 3.85% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и ISX5.L
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF (ISX5.L) волатильность равна 5.29%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISX5.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | ISX5.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.43% | 5.29% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 15.25% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.38% | 18.30% | -5.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 21.91% | -4.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.09% | 21.97% | -3.88% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and ISX5.L have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и ISX5.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор