Сравнение ^GSPC с HIMS
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, ^GSPC returned 12.33%/yr vs 20.71%/yr for HIMS. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у HIMS с доходностью -7.08%.
^GSPC
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.81%
HIMS
- 1 день
- 12.49%
- 1 месяц
- 20.44%
- С начала года
- -7.08%
- 6 месяцев
- -16.77%
- 1 год
- -45.62%
- 3 года*
- 51.65%
- 5 лет*
- 20.71%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^GSPC и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 10.35% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 26.89% | 16.26% | 7.35% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -7.08% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -55.14% | 47.47% | 1.23% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and HIMS is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2019 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. HIMS — Ранг доходности на риск
^GSPC
HIMS
Сравнение ^GSPC c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.97 | +0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | -0.59 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | -0.95 | +14.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и HIMS
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -87.29% | +30.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -78.06% | +68.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -78.88% | +59.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | -78.88% | +53.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -56.11% | +55.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -43.24% | +32.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 48.19% | -46.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и HIMS
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.67%, в то время как у Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) волатильность равна 24.15%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 24.15% | -19.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 68.27% | -58.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 97.44% | -85.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 83.39% | -66.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 77.32% | -59.21% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and HIMS have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HIMS has higher volatility (24.15%) compared to ^GSPC (4.67%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs HIMS's -87.29%.
^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор