Сравнение ^GSPC с AMZN.NEO
^GSPC (S&P 500 Index) is an index, while AMZN.NEO (Amazon.com CDR) is a stock. Over the past 3 years, ^GSPC returned 19.66%/yr vs 20.59%/yr for AMZN.NEO. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности ^GSPC и AMZN.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
^GSPC торгуется в USD, в то время как AMZN.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, ^GSPC показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у AMZN.NEO с доходностью 3.42%.
^GSPC
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 1.97%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.82%
- 1 год
- 26.39%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 12.33%
- 10 лет*
- 13.81%
AMZN.NEO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ^GSPC и AMZN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
^GSPC S&P 500 Index | 10.35% | 16.39% | 23.31% | 24.23% | -19.44% | 7.78% |
AMZN.NEO Amazon.com CDR | 3.42% | 7.60% | 30.75% | 83.07% | -53.72% | -11.62% |
Correlation
The correlation between ^GSPC and AMZN.NEO is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2021 г. | 0.67 |
The correlation between ^GSPC and AMZN.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
^GSPC vs. AMZN.NEO — Ранг доходности на риск
^GSPC
AMZN.NEO
Сравнение ^GSPC c AMZN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и Amazon.com CDR (AMZN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ^GSPC | AMZN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.08 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.91 | 0.48 | +2.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.08 | 1.13 | +11.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ^GSPC и AMZN.NEO
Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки AMZN.NEO в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и AMZN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ^GSPC | AMZN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.78% | -60.05% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.10% | -21.08% | +11.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.90% | -29.25% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.92% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.73% | -13.38% | +12.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.72% | -21.80% | +11.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.02% | 9.05% | -7.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ^GSPC и AMZN.NEO
Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.67%, в то время как у Amazon.com CDR (AMZN.NEO) волатильность равна 8.64%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ^GSPC | AMZN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 8.64% | -3.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 20.94% | -11.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.44% | 30.46% | -18.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.99% | 36.02% | -19.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.11% | 36.02% | -17.91% |
Часто задаваемые вопросы
^GSPC and AMZN.NEO have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и AMZN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор