PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^GSPC с ^RTSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^GSPC с ^RTSI

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

^GSPC (S&P 500 Index) and ^RTSI (RTS Index) are both indexes. Over the past 10 years, ^GSPC returned 13.61%/yr vs 2.17%/yr for ^RTSI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^GSPC и ^RTSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в S&P 500 Index (^GSPC) и RTS Index (^RTSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^GSPC показывает доходность 8.56%, что значительно выше, чем у ^RTSI с доходностью 0.37%. За последние 10 лет акции ^GSPC превзошли акции ^RTSI по среднегодовой доходности: 13.61% против 2.17% соответственно.

^GSPC

1 день
0.50%
1 месяц
-0.17%
С начала года
8.56%
6 месяцев
8.85%
1 год
22.93%
3 года*
19.37%
5 лет*
11.84%
10 лет*
13.61%

^RTSI

1 день
-1.70%
1 месяц
-3.38%
С начала года
0.37%
6 месяцев
3.31%
1 год
2.61%
3 года*
2.07%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
2.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^GSPC и ^RTSI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^GSPC
S&P 500 Index		8.56%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%
^RTSI
RTS Index		0.37%24.73%-17.56%11.63%-39.18%15.01%-10.42%44.93%-7.42%0.18%

Correlation

The correlation between ^GSPC and ^RTSI is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1995 г.

0.22

Over the past year, the correlation between ^GSPC and ^RTSI has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

S&P 500 Index

RTS Index

Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI
Часто сравнивают с ^RTSI:
^RTSI с BTC-USD^RTSI с NASDX^RTSI с DJSC.AS^RTSI с HFSAX^RTSI с COTZX^RTSI с INCO^RTSI с TITAN.NS

Доходность на риск

^GSPC vs. ^RTSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
^RTSI
Ранг доходности на риск ^RTSI: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^RTSI: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^GSPC c ^RTSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для S&P 500 Index (^GSPC) и RTS Index (^RTSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

^GSPC^RTSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.86
-0.06

+1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.53
0.07

+2.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.01

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

-0.07

+2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.37

-0.15

+11.52

^GSPC vs. ^RTSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^GSPC на текущий момент составляет 1.86, что выше коэффициента Шарпа ^RTSI равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^GSPC и ^RTSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ^GSPC и ^RTSI

Максимальная просадка ^GSPC за все время составила -56.78%, что меньше максимальной просадки ^RTSI в -93.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^GSPC и ^RTSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^GSPC^RTSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.78%

-93.26%

+36.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.10%

-17.79%

+8.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.90%

-40.03%

+21.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.43%

-62.14%

+36.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.92%

-62.14%

+28.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.34%

-55.05%

+52.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.72%

-43.30%

+32.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

8.17%

-6.15%

Волатильность

Сравнение волатильности ^GSPC и ^RTSI

Текущая волатильность для S&P 500 Index (^GSPC) составляет 4.43%, в то время как у RTS Index (^RTSI) волатильность равна 5.98%. Это указывает на то, что ^GSPC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^RTSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^GSPC^RTSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.43%

5.98%

-1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

12.81%

-3.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

21.07%

-8.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.97%

36.06%

-19.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.09%

31.01%

-12.92%

Часто задаваемые вопросы

^GSPC and ^RTSI have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

^RTSI has higher volatility (5.98%) compared to ^GSPC (4.43%). In terms of maximum drawdown, ^GSPC dropped -56.78% vs ^RTSI's -93.26%.

^GSPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^GSPC и ^RTSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор