PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DWRTFT с VWUAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DWRTFT с VWUAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX).

VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTFT и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DWRTFT и VWUAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DWRTFT
Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index		5.37%3.67%8.10%13.96%-25.96%45.91%-11.20%23.10%-4.22%3.76%
VWUAX
Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares		-11.80%15.49%31.79%45.32%-39.58%2.43%58.80%48.42%0.77%31.26%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTFT показывает доходность 5.37%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью -11.80%. За последние 10 лет акции ^DWRTFT уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 4.84% против 14.40% соответственно.

^DWRTFT

1 день
0.69%
1 месяц
-5.43%
С начала года
5.37%
6 месяцев
4.39%
1 год
7.94%
3 года*
9.40%
5 лет*
5.28%
10 лет*
4.84%

VWUAX

1 день
3.81%
1 месяц
-5.57%
С начала года
-11.80%
6 месяцев
-12.33%
1 год
12.43%
3 года*
18.98%
5 лет*
3.70%
10 лет*
14.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index

Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с ^DWRTFT:
^DWRTFT с NASDX^DWRTFT с O^DWRTFT с SPY^DWRTFT с HPRO.L
Часто сравнивают с VWUAX:
VWUAX с VIGAXVWUAX с VUGVWUAX с VINIXVWUAX с VFTNXVWUAX с VWILXVWUAX с VTIAXVWUAX с VGT

Доходность на риск

^DWRTFT vs. VWUAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DWRTFT
Ранг доходности на риск ^DWRTFT: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWRTFT: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWRTFT: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWRTFT: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWRTFT: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWRTFT: 3434
Ранг коэф-та Мартина
VWUAX
Ранг доходности на риск VWUAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWUAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWUAX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWUAX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWUAX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWUAX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DWRTFT c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DWRTFTVWUAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.57

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

0.98

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.60

0.68

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.60

2.22

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DWRTFT vs. VWUAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTFT на текущий момент составляет 0.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWUAX равному 0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTFT и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DWRTFTVWUAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.57

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.15

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.61

-0.38

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.38

+0.01

Корреляция

Корреляция между ^DWRTFT и VWUAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTFT и VWUAX

Максимальная просадка ^DWRTFT за все время составила -75.15%, что больше максимальной просадки VWUAX в -50.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTFT и VWUAX.

Загрузка...

Показатели просадок

^DWRTFTVWUAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.15%

-50.37%

-24.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.32%

-19.12%

+5.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.35%

-50.17%

+17.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.29%

-50.17%

+5.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-16.04%

+10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.08%

-12.87%

+0.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

5.90%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTFT и VWUAX

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) составляет 4.53%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что ^DWRTFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DWRTFTVWUAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.53%

7.12%

-2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.23%

13.36%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.97%

23.65%

-6.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

25.05%

-5.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.54%

23.67%

-2.13%