Сравнение ^DWRTFT с VWUAX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Просадки

Волатильность

Сравнение ^DWRTFT с VWUAX

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX).

VWUAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 авг. 2001 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ^DWRTFT или VWUAX.

Корреляция

Корреляция между ^DWRTFT и VWUAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTFT и VWUAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

^DWRTFT

VWUAX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

^DWRTFT:

0.78

VWUAX:

-0.02

Коэф-т Сортино

^DWRTFT:

1.16

VWUAX:

0.16

Коэф-т Омега

^DWRTFT:

1.15

VWUAX:

1.02

Коэф-т Кальмара

^DWRTFT:

0.62

VWUAX:

-0.02

Коэф-т Мартина

^DWRTFT:

2.90

VWUAX:

-0.06

Индекс Язвы

^DWRTFT:

4.93%

VWUAX:

7.86%

Дневная вол-ть

^DWRTFT:

18.24%

VWUAX:

27.05%

Макс. просадка

^DWRTFT:

-75.15%

VWUAX:

-51.75%

Текущая просадка

^DWRTFT:

-12.05%

VWUAX:

-22.26%

Доходность по периодам

С начала года, ^DWRTFT показывает доходность -3.58%, что значительно выше, чем у VWUAX с доходностью -14.55%. За последние 10 лет акции ^DWRTFT уступали акциям VWUAX по среднегодовой доходности: 4.31% против 7.20% соответственно.

^DWRTFT

С начала года

-3.58%

1 месяц

-4.48%

6 месяцев

-9.50%

1 год

14.14%

5 лет

8.33%

10 лет

4.31%

VWUAX

С начала года

-14.55%

1 месяц

-7.54%

6 месяцев

-14.63%

1 год

1.04%

5 лет

7.56%

10 лет

7.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWRTFT и VWUAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

^DWRTFT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VWUAX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ^DWRTFT c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) и Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

^DWRTFT: 0.78

VWUAX: 0.02

Коэффициент Сортино

^DWRTFT: 1.16

VWUAX: 0.21

Коэффициент Омега

^DWRTFT: 1.15

VWUAX: 1.03

Коэффициент Кальмара

^DWRTFT: 0.62

VWUAX: 0.02

Коэффициент Мартина

^DWRTFT: 2.90

VWUAX: 0.07

Показатель коэффициента Шарпа ^DWRTFT на текущий момент составляет 0.78, что выше коэффициента Шарпа VWUAX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DWRTFT и VWUAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

^DWRTFT

VWUAX

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTFT и VWUAX

Максимальная просадка ^DWRTFT за все время составила -75.15%, что больше максимальной просадки VWUAX в -51.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DWRTFT и VWUAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

^DWRTFT

VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTFT и VWUAX

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Select REIT Total Return Index (^DWRTFT) составляет 11.02%, в то время как у Vanguard U.S. Growth Fund Admiral Shares (VWUAX) волатильность равна 16.59%. Это указывает на то, что ^DWRTFT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWUAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

^DWRTFT

VWUAX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение ^DWRTFT с VWUAX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности ^DWRTFT и VWUAX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ^DWRTFT и VWUAX

^DWRTFT

VWUAX

Сравнение ^DWRTFT c VWUAX - Риск-скорректированная доходность

Просадки

Сравнение просадок ^DWRTFT и VWUAX

Волатильность

Сравнение волатильности ^DWRTFT и VWUAX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество