PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSL с DIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSL с DIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).

DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSL и DIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSL и DIA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSL
Dow Jones U.S. Large-Cap Index		-5.54%17.84%26.52%28.92%-21.96%25.66%19.80%28.82%-5.11%20.08%
DIA
SPDR Dow Jones Industrial Average ETF		-2.78%14.71%14.82%16.02%-7.02%20.83%9.59%24.70%-3.74%28.08%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSL показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -2.78%. За последние 10 лет акции ^DJUSL превзошли акции DIA по среднегодовой доходности: 12.97% против 12.28% соответственно.

^DJUSL

1 день
0.71%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.64%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.97%

DIA

1 день
0.49%
1 месяц
-4.64%
С начала года
-2.78%
6 месяцев
1.02%
1 год
12.67%
3 года*
13.76%
5 лет*
8.92%
10 лет*
12.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Large-Cap Index

SPDR Dow Jones Industrial Average ETF

Часто сравнивают с ^DJUSL:
^DJUSL с SPY^DJUSL с FXAIX^DJUSL с ^GSPC
Часто сравнивают с DIA:
DIA с QQQDIA с SPYDIA с VOODIA с DJDDIA с SCHDDIA с IYYDIA с ^DJI

Доходность на риск

^DJUSL vs. DIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSL
Ранг доходности на риск ^DJUSL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
DIA
Ранг доходности на риск DIA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIA: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIA: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIA: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIA: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSL c DIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSLDIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.76

+0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.19

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.16

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.17

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

4.26

+1.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSL vs. DIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSL на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIA равному 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSL и DIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSLDIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.76

+0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.61

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.70

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.47

-0.18

Корреляция

Корреляция между ^DJUSL и DIA составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSL и DIA

Максимальная просадка ^DJUSL за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSL и DIA.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSLDIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-51.87%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-10.79%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-20.76%

-6.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-36.70%

+3.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.94%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-7.17%

-10.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.95%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSL и DIA

Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.94%. Это указывает на то, что ^DJUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSLDIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

4.94%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.24%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

16.81%

+2.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

14.73%

+2.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

17.50%

+0.85%