PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSL с ^GSPC

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSL и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSL
Dow Jones U.S. Large-Cap Index		-5.51%17.84%26.52%28.92%-21.96%25.66%19.80%28.82%-5.11%20.08%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.84%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSL показывает доходность -5.51%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.84%. За последние 10 лет акции ^DJUSL превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 13.00% против 12.29% соответственно.

^DJUSL

1 день
0.04%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-5.51%
6 месяцев
-2.98%
1 год
16.73%
3 года*
18.50%
5 лет*
10.95%
10 лет*
13.00%

^GSPC

1 день
0.11%
1 месяц
-3.43%
С начала года
-3.84%
6 месяцев
-1.98%
1 год
16.08%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.37%
10 лет*
12.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Large-Cap Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^DJUSL:
^DJUSL с DIA^DJUSL с SPY^DJUSL с FXAIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^DJUSL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSL
Ранг доходности на риск ^DJUSL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSL: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSL: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSL: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSL: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSL: 6464
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.88

0.88

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.38

1.37

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.39

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.98

6.43

-0.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSL на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.62

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.16

Корреляция

Корреляция между ^DJUSL и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSL и ^GSPC

Максимальная просадка ^DJUSL за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-56.78%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.43%

-9.10%

-1.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-25.43%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-33.92%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-5.67%

-1.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.76%

-10.75%

-7.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.62%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSL и ^GSPC

Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.53% и 5.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.53%

5.29%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

9.55%

+0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.05%

18.33%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.52%

16.90%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

18.04%

+0.31%