PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSL с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSL с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSL и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSL и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSL
Dow Jones U.S. Large-Cap Index		-5.54%17.84%26.52%28.92%-21.96%25.66%19.80%28.82%-5.11%20.08%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSL показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%. За последние 10 лет акции ^DJUSL превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 12.97% против 12.24% соответственно.

^DJUSL

1 день
0.71%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.64%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.97%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Large-Cap Index

S&P 500 Index

Часто сравнивают с ^DJUSL:
^DJUSL с DIA^DJUSL с SPY^DJUSL с FXAIX
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

^DJUSL vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSL
Ранг доходности на риск ^DJUSL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSL c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSL^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.92

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.41

+0.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.41

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

6.61

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSL vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSL на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ^GSPC равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSL и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSL^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.92

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.68

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.46

-0.16

Корреляция

Корреляция между ^DJUSL и ^GSPC составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSL и ^GSPC

Максимальная просадка ^DJUSL за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSL и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSL^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-56.78%

-4.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.14%

+0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-25.43%

-1.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-33.92%

+1.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-5.78%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-10.75%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.60%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSL и ^GSPC

Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и S&P 500 Index (^GSPC) имеют волатильность 5.63% и 5.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSL^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.37%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.55%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

18.33%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

16.90%

+0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

18.05%

+0.30%