PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSL с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSL с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSL и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSL и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSL
Dow Jones U.S. Large-Cap Index		-5.54%17.84%26.52%28.92%-21.96%25.66%19.80%28.82%-5.11%20.08%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSL показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции ^DJUSL уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.97% против 14.06% соответственно.

^DJUSL

1 день
0.71%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.64%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.97%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Large-Cap Index

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с ^DJUSL:
^DJUSL с DIA^DJUSL с FXAIX^DJUSL с ^GSPC
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

^DJUSL vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSL
Ранг доходности на риск ^DJUSL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSL c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSLSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.96

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.53

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

7.27

-1.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSL vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSL на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSL и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSLSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.96

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.56

-0.27

Корреляция

Корреляция между ^DJUSL и SPY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSL и SPY

Максимальная просадка ^DJUSL за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSL и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSLSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-55.19%

-5.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.05%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-24.50%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-33.72%

+0.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-5.53%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-9.09%

-8.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.54%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSL и SPY

Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что ^DJUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSLSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.35%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.50%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

19.06%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

17.06%

+0.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

17.92%

+0.43%