PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSL с FXAIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSL с FXAIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX).

FXAIX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 17 февр. 1988 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSL и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSL и FXAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSL
Dow Jones U.S. Large-Cap Index		-5.54%17.84%26.52%28.92%-21.96%25.66%19.80%28.82%-5.11%20.08%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund		-4.34%17.84%25.01%26.29%-18.14%28.71%18.42%31.48%-4.43%21.82%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSL показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у FXAIX с доходностью -4.34%. За последние 10 лет акции ^DJUSL уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 12.97% против 14.08% соответственно.

^DJUSL

1 день
0.71%
1 месяц
-4.19%
С начала года
-5.54%
6 месяцев
-3.02%
1 год
17.34%
3 года*
18.64%
5 лет*
10.94%
10 лет*
12.97%

FXAIX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.34%
6 месяцев
-2.14%
1 год
17.32%
3 года*
18.30%
5 лет*
11.79%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Large-Cap Index

Fidelity 500 Index Fund

Часто сравнивают с ^DJUSL:
^DJUSL с DIA^DJUSL с SPY^DJUSL с ^GSPC
Часто сравнивают с FXAIX:
FXAIX с VOOFXAIX с SPYFXAIX с FZROXFXAIX с FSKAXFXAIX с FNILXFXAIX с FSPGXFXAIX с FCNTX

Доходность на риск

^DJUSL vs. FXAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSL
Ранг доходности на риск ^DJUSL: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSL: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSL: 6969
Ранг коэф-та Мартина
FXAIX
Ранг доходности на риск FXAIX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSL c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSLFXAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.97

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

1.49

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.23

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.48

1.52

-0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.19

7.30

-1.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSL vs. FXAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSL на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FXAIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSL и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSLFXAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.97

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.70

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.78

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.76

-0.47

Корреляция

Корреляция между ^DJUSL и FXAIX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSL и FXAIX

Максимальная просадка ^DJUSL за все время составила -60.82%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSL и FXAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSLFXAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.82%

-33.79%

-27.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.01%

-12.13%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.28%

-24.50%

-2.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.75%

-33.79%

+1.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.97%

-6.23%

-0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.77%

-3.83%

-13.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.53%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSL и FXAIX

Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) имеет более высокую волатильность в 5.63% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что ^DJUSL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSLFXAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.63%

5.34%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.15%

9.53%

+0.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.06%

18.32%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.53%

16.92%

+0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.35%

18.05%

+0.30%