PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Dow Jones U.S. Large-Cap Index

Популярные сравнения: ^DJUSL с ^GSPC, ^DJUSL с SPY

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Dow Jones U.S. Large-Cap Index и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


200.00%220.00%240.00%260.00%280.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
243.32%
281.75%
^DJUSL (Dow Jones U.S. Large-Cap Index)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Dow Jones U.S. Large-Cap Index показал доход в 12.79% с начала года и 28.73% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Index составила 11.31%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.70%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года12.79%11.24%
1 месяц4.80%4.04%
6 месяцев17.41%16.49%
1 год28.73%26.17%
5 лет (среднегодовая)14.76%13.76%
10 лет (среднегодовая)11.31%10.70%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ^DJUSL, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20242.30%5.39%2.60%-4.00%12.79%
20236.16%-2.37%4.91%1.82%1.62%6.14%3.23%-1.38%-4.79%-1.77%9.05%3.99%28.92%
2022-5.72%-3.68%3.60%-9.58%-0.57%-7.93%9.10%-4.53%-9.39%7.29%5.07%-6.16%-22.26%
2021-1.04%1.63%4.09%5.36%0.16%2.85%2.37%3.01%-5.06%7.18%-0.61%4.08%26.14%
20200.38%-8.15%-11.18%12.63%4.39%2.13%5.49%8.49%-4.13%-3.49%10.76%3.89%19.80%
20197.38%2.81%1.91%3.97%-6.61%6.87%1.40%-1.69%1.58%2.33%3.51%2.88%28.82%
20185.96%-3.78%-3.15%0.39%2.36%0.48%3.73%3.28%0.64%-6.74%1.63%-8.93%-5.11%
20171.75%3.89%-0.02%0.97%1.25%0.54%2.00%0.31%1.78%2.39%2.67%0.97%20.08%
2016-5.02%-0.81%6.35%0.25%1.55%0.06%3.49%-0.07%-0.09%-1.70%3.07%2.08%9.06%
2015-3.19%5.45%-1.98%1.10%0.98%-2.09%2.14%-6.48%-2.57%8.50%0.06%-1.59%-0.54%
2014-3.67%4.07%0.76%0.68%2.10%1.74%-1.26%3.67%-1.35%2.19%2.48%-0.56%11.09%
20134.87%1.02%3.50%1.98%1.91%-1.53%4.89%-3.12%2.91%4.55%2.82%2.32%29.06%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ^DJUSL среди indices на нашем сайте составляет 88, что соответствует топ 12% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ^DJUSL, с текущим значением в 8888
^DJUSL (Dow Jones U.S. Large-Cap Index)
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSL, с текущим значением в 8787Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSL, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSL, с текущим значением в 8989Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSL, с текущим значением в 8585Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSL, с текущим значением в 8888Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Dow Jones U.S. Large-Cap Index (^DJUSL) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


^DJUSL
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^DJUSL, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.56
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^DJUSL, с текущим значением в 3.59, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^DJUSL, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.45
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^DJUSL, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.002.23
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^DJUSL, с текущим значением в 11.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0011.29
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.43, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.002.43
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.003.44
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком0.801.001.201.401.601.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.001.96
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 9.23, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.009.23

Коэффициент Шарпа

Dow Jones U.S. Large-Cap Index на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.56. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
2.56
2.43
^DJUSL (Dow Jones U.S. Large-Cap Index)
Benchmark (^GSPC)

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay0
-0.29%
^DJUSL (Dow Jones U.S. Large-Cap Index)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Dow Jones U.S. Large-Cap Index показал максимальную просадку в 60.82%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1191 торговую сессию.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-60.82%27 мар. 2000 г.22509 мар. 2009 г.119122 нояб. 2013 г.3441
-32.75%20 февр. 2020 г.2323 мар. 2020 г.956 авг. 2020 г.118
-27.28%4 янв. 2022 г.19512 окт. 2022 г.31210 янв. 2024 г.507
-19.65%4 окт. 2018 г.5624 дек. 2018 г.8426 апр. 2019 г.140
-14.07%21 июл. 2015 г.14311 февр. 2016 г.10412 июл. 2016 г.247

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Dow Jones U.S. Large-Cap Index составляет 3.02%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%December2024FebruaryMarchAprilMay
3.02%
3.00%
^DJUSL (Dow Jones U.S. Large-Cap Index)
Benchmark (^GSPC)