PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSEN с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSEN с BOIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

^DJUSEN (Dow Jones U.S. Oil & Gas Index) is an index, while BOIL (ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas) is Leveraged Commodities fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. Over the past 10 years, ^DJUSEN returned 5.65%/yr vs -56.88%/yr for BOIL. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSEN и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSEN показывает доходность 30.01%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -32.49%. За последние 10 лет акции ^DJUSEN превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 5.65% против -56.88% соответственно.

^DJUSEN

1 день
0.11%
1 месяц
-1.72%
С начала года
30.01%
6 месяцев
27.40%
1 год
43.18%
3 года*
14.33%
5 лет*
16.47%
10 лет*
5.65%

BOIL

1 день
6.77%
1 месяц
18.20%
С начала года
-32.49%
6 месяцев
-61.46%
1 год
-72.39%
3 года*
-60.66%
5 лет*
-64.16%
10 лет*
-56.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ^DJUSEN и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSEN
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index		30.01%4.71%3.58%-4.37%56.42%47.58%-36.74%6.42%-21.15%-4.21%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-32.49%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Correlation

The correlation between ^DJUSEN and BOIL is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.19

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2011 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Oil & Gas Index

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с ^DJUSEN:
^DJUSEN с SPY
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

^DJUSEN vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSEN
Ранг доходности на риск ^DJUSEN: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSEN: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSEN: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSEN: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSEN: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSEN: 6969
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSEN c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSENBOILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.64

+2.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
-0.69

+3.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.91

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.55

-0.90

+4.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.05

-1.22

+11.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSEN vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSEN на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSEN и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSENBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-0.64

+2.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

-0.54

+1.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.19

-0.56

+0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.61

+0.82

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSEN и BOIL

Максимальная просадка ^DJUSEN за все время составила -77.35%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSEN и BOIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

^DJUSENBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.35%

-100.00%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.24%

-80.85%

+68.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.99%

-96.86%

+75.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-99.91%

+74.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.18%

-99.99%

+29.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.90%

-100.00%

+93.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.80%

-93.59%

+70.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.31%

59.39%

-55.08%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSEN и BOIL

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) составляет 7.99%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 23.92%. Это указывает на то, что ^DJUSEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

^DJUSENBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

23.92%

-15.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.37%

107.82%

-91.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

113.86%

-93.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.76%

118.93%

-93.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.46%

101.81%

-71.35%

Часто задаваемые вопросы

^DJUSEN and BOIL have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BOIL has higher volatility (23.92%) compared to ^DJUSEN (7.99%). In terms of maximum drawdown, ^DJUSEN dropped -77.35% vs BOIL's -100.00%.

^DJUSEN currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ^DJUSEN и BOIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор