PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ^DJUSEN с BOIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ^DJUSEN с BOIL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL).

BOIL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones-UBS Natural Gas Subindex (200%). Фонд был запущен 4 окт. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности ^DJUSEN и BOIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ^DJUSEN и BOIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
^DJUSEN
Dow Jones U.S. Oil & Gas Index		31.66%4.71%3.58%-4.37%56.42%47.58%-36.74%6.42%-21.15%-4.21%
BOIL
ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas		-33.36%-58.98%-60.75%-92.00%-31.85%23.84%-74.74%-67.70%-20.55%-65.72%

Доходность по периодам

С начала года, ^DJUSEN показывает доходность 31.66%, что значительно выше, чем у BOIL с доходностью -33.36%. За последние 10 лет акции ^DJUSEN превзошли акции BOIL по среднегодовой доходности: 6.87% против -55.80% соответственно.

^DJUSEN

1 день
-3.72%
1 месяц
4.25%
С начала года
31.66%
6 месяцев
31.97%
1 год
26.68%
3 года*
13.05%
5 лет*
19.01%
10 лет*
6.87%

BOIL

1 день
-5.33%
1 месяц
-14.17%
С начала года
-33.36%
6 месяцев
-52.97%
1 год
-80.61%
3 года*
-65.17%
5 лет*
-62.88%
10 лет*
-55.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dow Jones U.S. Oil & Gas Index

ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с ^DJUSEN:
^DJUSEN с SPY
Часто сравнивают с BOIL:
BOIL с KOLDBOIL с UNGBOIL с UCOBOIL с UNLBOIL с LNGBOIL с SCOBOIL с BNO

Доходность на риск

^DJUSEN vs. BOIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
^DJUSEN
Ранг доходности на риск ^DJUSEN: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DJUSEN: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DJUSEN: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DJUSEN: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DJUSEN: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DJUSEN: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BOIL
Ранг доходности на риск BOIL: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOIL: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOIL: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOIL: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOIL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOIL: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ^DJUSEN c BOIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) и ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

^DJUSENBOILDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.08

-0.67

+1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

-0.97

+2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.88

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

-1.00

+2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.79

-1.35

+5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

^DJUSEN vs. BOIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ^DJUSEN на текущий момент составляет 1.08, что выше коэффициента Шарпа BOIL равного -0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ^DJUSEN и BOIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

^DJUSENBOILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

-0.67

+1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

-0.53

+1.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.55

+0.78

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

-0.61

+0.83

Корреляция

Корреляция между ^DJUSEN и BOIL составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок ^DJUSEN и BOIL

Максимальная просадка ^DJUSEN за все время составила -77.35%, что меньше максимальной просадки BOIL в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ^DJUSEN и BOIL.

Загрузка...

Показатели просадок

^DJUSENBOILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.35%

-100.00%

+22.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.60%

-82.08%

+63.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.73%

-99.88%

+74.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.18%

-99.98%

+29.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-100.00%

+94.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.89%

-93.51%

+70.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.25%

60.88%

-53.63%

Волатильность

Сравнение волатильности ^DJUSEN и BOIL

Текущая волатильность для Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (^DJUSEN) составляет 6.47%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Natural Gas (BOIL) волатильность равна 29.37%. Это указывает на то, что ^DJUSEN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

^DJUSENBOILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

29.37%

-22.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.30%

109.37%

-95.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.89%

120.58%

-95.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.86%

118.63%

-92.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.38%

101.93%

-71.55%