Хотите диверсифицировать портфель помимо ZROZ? ETF ниже исторически двигались иначе, чем ZROZ, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для ZROZ
1415 ETF имеют низкую корреляцию с ZROZ (менее 0.3), из них 109 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.40, против -0.19 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.40 | -0.23 | -0.19 | 54 | Oil & Gas | ZROZ vs DBE | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.37 | -0.20 | -0.16 | 72 | Oil & Gas | ZROZ vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.36 | -0.19 | -0.15 | 51 | Commodities | ZROZ vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.36 | -0.20 | -0.17 | 51 | Commodities | ZROZ vs COMT | |
| Invesco DB Commodity Index Tracking Fund | -0.35 | -0.18 | -0.14 | 59 | Commodities | ZROZ vs DBC |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с ZROZ и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Texas Pacific Land Corporation (TPL) (Energy), корреляция за 1 год — -0.02, почти не изменилась с -0.07 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Texas Pacific Land Corporation | -0.02 | -0.03 | -0.07 | 57 | Energy | |
| Baidu, Inc. | -0.01 | 0.05 | 0.02 | 61 | Communication Services | |
| Bank of America Corporation | 0.00 | 0.05 | -0.03 | 85 | Financial Services | |
| NVIDIA Corporation | 0.00 | -0.00 | 0.01 | 63 | Technology | |
| Sprott Physical Gold Trust | 0.06 | 0.13 | 0.21 | 64 | Financial Services |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит ZROZ
Добавьте ZROZ в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с ZROZ