PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ZROZ с ^TNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с ^TNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ZROZ и ^TNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ZROZ
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund		-0.31%-1.84%-16.18%1.19%-41.28%-5.22%24.57%21.22%-5.43%14.77%
^TNX
Treasury Yield 10 Years		3.75%-8.97%18.29%-0.34%156.55%64.89%-52.21%-28.56%11.68%-1.68%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -0.31%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью 3.75%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -3.81% против 9.20% соответственно.

ZROZ

1 день
0.06%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
-3.60%
1 год
-7.82%
3 года*
-8.88%
5 лет*
-10.99%
10 лет*
-3.81%

^TNX

1 день
0.19%
1 месяц
6.69%
С начала года
3.75%
6 месяцев
5.19%
1 год
3.92%
3 года*
7.32%
5 лет*
20.80%
10 лет*
9.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund

Treasury Yield 10 Years

Часто сравнивают с ZROZ:
ZROZ с EDVZROZ с TLTZROZ с GOVZZROZ с SPYZROZ с BONDZROZ с IDTL.LZROZ с TARK
Часто сравнивают с ^TNX:
^TNX с TMF^TNX с ^TYX^TNX с SPY^TNX с ^FVX^TNX с TMV^TNX с KMB^TNX с TQQQ

Доходность на риск

ZROZ vs. ^TNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг доходности на риск ZROZ: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ: 66
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг доходности на риск ^TNX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ZROZ c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ZROZ^TNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.41

0.22

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.45

0.45

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.95

1.05

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.40

0.12

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.69

0.21

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ZROZ vs. ^TNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ZROZ^TNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

0.22

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.46

0.63

-1.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.17

0.19

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

-0.02

+0.12

Корреляция

Корреляция между ZROZ и ^TNX составляет -0.85. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и ^TNX

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и ^TNX.

Загрузка...

Показатели просадок

ZROZ^TNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.93%

-93.78%

+30.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.63%

-13.99%

-1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-57.98%

-31.74%

-26.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-62.93%

-84.57%

+21.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.62%

-46.17%

-13.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.67%

-51.38%

+27.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.01%

8.39%

+0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и ^TNX

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Treasury Yield 10 Years (^TNX) имеют волатильность 5.80% и 5.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ZROZ^TNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.89%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.82%

10.58%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

17.89%

+1.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.90%

32.96%

-9.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

48.18%

-26.10%