PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение ZROZ с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение ZROZ с ^TNX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Treasury Yield 10 Years (^TNX).

ZROZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность BofA Merrill Lynch Long Treasury Principal STRIPS Index. Фонд был запущен 30 окт. 2009 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ZROZ или ^TNX.

Корреляция

Корреляция между ZROZ и ^TNX составляет -0.26. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZROZ:

-0.41

^TNX:

0.07

Коэф-т Сортино

ZROZ:

-0.30

^TNX:

0.15

Коэф-т Омега

ZROZ:

0.97

^TNX:

1.02

Коэф-т Кальмара

ZROZ:

-0.12

^TNX:

-0.00

Коэф-т Мартина

ZROZ:

-0.57

^TNX:

-0.01

Индекс Язвы

ZROZ:

13.27%

^TNX:

10.63%

Дневная вол-ть

ZROZ:

23.23%

^TNX:

22.01%

Макс. просадка

ZROZ:

-62.93%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

ZROZ:

-60.31%

^TNX:

-44.65%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность -3.85%, что значительно ниже, чем у ^TNX с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -2.25% против 7.06% соответственно.

ZROZ

С начала года

-3.85%

1 месяц

-1.91%

6 месяцев

-7.84%

1 год

-8.53%

5 лет

-15.38%

10 лет

-2.25%

^TNX

С начала года

-2.89%

1 месяц

2.49%

6 месяцев

0.29%

1 год

0.48%

5 лет

43.11%

10 лет

7.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZROZ и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
ZROZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZROZ, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2424
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZROZ c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и ^TNX

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и ^TNX

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 5.99% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...