PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение ZROZ с ^TNX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ZROZ и ^TNX составляет -0.86. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0-0.9

Доходность

Сравнение доходности ZROZ и ^TNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
51.55%
21.74%
ZROZ
^TNX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ZROZ:

-0.23

^TNX:

0.10

Коэф-т Сортино

ZROZ:

-0.18

^TNX:

0.30

Коэф-т Омега

ZROZ:

0.98

^TNX:

1.03

Коэф-т Кальмара

ZROZ:

-0.08

^TNX:

0.04

Коэф-т Мартина

ZROZ:

-0.46

^TNX:

0.19

Индекс Язвы

ZROZ:

11.15%

^TNX:

10.61%

Дневная вол-ть

ZROZ:

22.00%

^TNX:

21.22%

Макс. просадка

ZROZ:

-62.93%

^TNX:

-93.78%

Текущая просадка

ZROZ:

-56.85%

^TNX:

-46.84%

Доходность по периодам

С начала года, ZROZ показывает доходность 4.52%, что значительно выше, чем у ^TNX с доходностью -6.74%. За последние 10 лет акции ZROZ уступали акциям ^TNX по среднегодовой доходности: -2.30% против 6.89% соответственно.


ZROZ

С начала года

4.52%

1 месяц

3.66%

6 месяцев

-13.72%

1 год

-7.80%

5 лет

-14.61%

10 лет

-2.30%

^TNX

С начала года

-6.74%

1 месяц

-5.50%

6 месяцев

14.31%

1 год

3.92%

5 лет

43.50%

10 лет

6.89%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ZROZ и ^TNX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ZROZ
Ранг риск-скорректированной доходности ZROZ, с текущим значением в 77
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ZROZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZROZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZROZ, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZROZ, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZROZ, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

^TNX
Ранг риск-скорректированной доходности ^TNX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^TNX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^TNX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^TNX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^TNX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ZROZ c ^TNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) и Treasury Yield 10 Years (^TNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ZROZ, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00-0.340.21
Коэффициент Сортино ZROZ, с текущим значением в -0.34, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.00-0.340.45
Коэффициент Омега ZROZ, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.000.961.05
Коэффициент Кальмара ZROZ, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.00-0.120.16
Коэффициент Мартина ZROZ, с текущим значением в -0.67, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.670.41
ZROZ
^TNX

Показатель коэффициента Шарпа ZROZ на текущий момент составляет -0.23, что ниже коэффициента Шарпа ^TNX равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ZROZ и ^TNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-0.34
0.21
ZROZ
^TNX

Просадки

Сравнение просадок ZROZ и ^TNX

Максимальная просадка ZROZ за все время составила -62.93%, что меньше максимальной просадки ^TNX в -93.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ZROZ и ^TNX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
-57.08%
-13.45%
ZROZ
^TNX

Волатильность

Сравнение волатильности ZROZ и ^TNX

PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Fund (ZROZ) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с Treasury Yield 10 Years (^TNX) с волатильностью 5.95%. Это указывает на то, что ZROZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^TNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%OctoberNovemberDecember2025FebruaryMarch
6.99%
5.95%
ZROZ
^TNX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab