PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIOO с XSLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VIOO и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
14.04%
15.71%
VIOO
XSLV

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOO показывает доходность 14.79%, а XSLV немного выше – 15.41%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции XSLV по среднегодовой доходности: 9.72% против 6.81% соответственно.


VIOO

С начала года

14.79%

1 месяц

6.51%

6 месяцев

14.93%

1 год

29.97%

5 лет (среднегодовая)

10.69%

10 лет (среднегодовая)

9.72%

XSLV

С начала года

15.41%

1 месяц

5.39%

6 месяцев

16.59%

1 год

26.40%

5 лет (среднегодовая)

2.57%

10 лет (среднегодовая)

6.81%

Основные характеристики


VIOOXSLV
Коэф-т Шарпа1.541.66
Коэф-т Сортино2.272.50
Коэф-т Омега1.271.30
Коэф-т Кальмара1.711.38
Коэф-т Мартина8.569.71
Индекс Язвы3.58%2.79%
Дневная вол-ть19.97%16.26%
Макс. просадка-44.15%-44.34%
Текущая просадка-2.58%-1.51%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIOO и XSLV

VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
График комиссии XSLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VIOO и XSLV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIOO c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIOO, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.541.66
Коэффициент Сортино VIOO, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.272.50
Коэффициент Омега VIOO, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.271.30
Коэффициент Кальмара VIOO, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.711.38
Коэффициент Мартина VIOO, с текущим значением в 8.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.569.71
VIOO
XSLV

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSLV равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.54
1.66
VIOO
XSLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и XSLV

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XSLV в 1.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.28%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
1.91%2.35%2.79%1.05%2.48%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%2.38%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VIOO и XSLV

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, примерно равная максимальной просадке XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и XSLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.58%
-1.51%
VIOO
XSLV

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и XSLV

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.55%
7.00%
VIOO
XSLV