PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VIOO с XSLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VIOOXSLV
Дох-ть с нач. г.16.06%16.16%
Дох-ть за 1 год37.87%31.01%
Дох-ть за 3 года2.93%1.68%
Дох-ть за 5 лет10.83%2.57%
Дох-ть за 10 лет9.93%6.90%
Коэф-т Шарпа1.831.87
Коэф-т Сортино2.702.82
Коэф-т Омега1.321.34
Коэф-т Кальмара1.751.45
Коэф-т Мартина10.7011.28
Индекс Язвы3.53%2.76%
Дневная вол-ть20.63%16.69%
Макс. просадка-44.15%-44.34%
Текущая просадка-1.51%-0.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между VIOO и XSLV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и XSLV

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOO показывает доходность 16.06%, а XSLV немного выше – 16.16%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции XSLV по среднегодовой доходности: 9.93% против 6.90% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
13.58%
14.70%
VIOO
XSLV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIOO и XSLV

VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
График комиссии XSLV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%
График комиссии VIOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VIOO c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VIOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VIOO, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VIOO, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.70
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VIOO, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VIOO, с текущим значением в 1.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VIOO, с текущим значением в 10.70, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.70
XSLV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа XSLV, с текущим значением в 1.87, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.87
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино XSLV, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.82
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега XSLV, с текущим значением в 1.34, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.34
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара XSLV, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина XSLV, с текущим значением в 11.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0011.28

Сравнение коэффициента Шарпа VIOO и XSLV

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XSLV равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.83
1.87
VIOO
XSLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и XSLV

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.27%, что меньше доходности XSLV в 1.90%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.27%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%0.86%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
1.90%2.35%2.79%1.05%2.48%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%2.38%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VIOO и XSLV

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, примерно равная максимальной просадке XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и XSLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.51%
-0.86%
VIOO
XSLV

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и XSLV

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 7.56% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) с волатильностью 7.11%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.56%
7.11%
VIOO
XSLV