PortfoliosLab logo
Сравнение VIOO с XSLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOO и XSLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VIOO и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
190.54%
136.60%
VIOO
XSLV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOO:

-0.14

XSLV:

0.23

Коэф-т Сортино

VIOO:

0.01

XSLV:

0.56

Коэф-т Омега

VIOO:

1.00

XSLV:

1.07

Коэф-т Кальмара

VIOO:

-0.09

XSLV:

0.28

Коэф-т Мартина

VIOO:

-0.27

XSLV:

0.82

Индекс Язвы

VIOO:

9.65%

XSLV:

6.21%

Дневная вол-ть

VIOO:

23.76%

XSLV:

17.81%

Макс. просадка

VIOO:

-44.15%

XSLV:

-44.34%

Текущая просадка

VIOO:

-17.67%

XSLV:

-10.68%

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность -9.72%, что значительно ниже, чем у XSLV с доходностью -4.02%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции XSLV по среднегодовой доходности: 7.56% против 5.71% соответственно.


VIOO

С начала года

-9.72%

1 месяц

5.12%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-3.40%

5 лет

12.14%

10 лет

7.56%

XSLV

С начала года

-4.02%

1 месяц

3.73%

6 месяцев

-9.14%

1 год

4.06%

5 лет

8.22%

10 лет

5.71%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VIOO и XSLV

VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOO и XSLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина

XSLV
Ранг риск-скорректированной доходности XSLV, с текущим значением в 3838
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSLV, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOO c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа XSLV равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.14
0.23
VIOO
XSLV

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и XSLV

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, что меньше доходности XSLV в 2.11%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.64%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
2.11%2.55%2.35%2.79%1.05%2.48%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%2.38%

Просадки

Сравнение просадок VIOO и XSLV

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, примерно равная максимальной просадке XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и XSLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-17.67%
-10.68%
VIOO
XSLV

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и XSLV

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 7.31% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) с волатильностью 4.98%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
7.31%
4.98%
VIOO
XSLV