PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VIOO с XSLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VIOO с XSLV

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV).

VIOO и XSLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOO или XSLV.

Корреляция

Корреляция между VIOO и XSLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VIOO и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOO:

0.03

XSLV:

0.36

Коэф-т Сортино

VIOO:

0.27

XSLV:

0.72

Коэф-т Омега

VIOO:

1.03

XSLV:

1.09

Коэф-т Кальмара

VIOO:

0.06

XSLV:

0.39

Коэф-т Мартина

VIOO:

0.16

XSLV:

1.14

Индекс Язвы

VIOO:

9.69%

XSLV:

6.23%

Дневная вол-ть

VIOO:

24.07%

XSLV:

17.92%

Макс. просадка

VIOO:

-44.15%

XSLV:

-44.34%

Текущая просадка

VIOO:

-14.55%

XSLV:

-8.99%

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность -6.30%, что значительно ниже, чем у XSLV с доходностью -2.19%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции XSLV по среднегодовой доходности: 7.87% против 5.79% соответственно.

VIOO

С начала года

-6.30%

1 месяц

12.96%

6 месяцев

-13.74%

1 год

0.68%

5 лет

15.21%

10 лет

7.87%

XSLV

С начала года

-2.19%

1 месяц

6.97%

6 месяцев

-8.34%

1 год

6.37%

5 лет

11.42%

10 лет

5.79%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VIOO и XSLV

VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOO и XSLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
XSLV
Ранг риск-скорректированной доходности XSLV, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSLV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOO c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа XSLV равного 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и XSLV

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как XSLV не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF		1.58%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VIOO и XSLV

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, примерно равная максимальной просадке XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и XSLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и XSLV

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...