PortfoliosLab logo
Сравнение VIOO с XSLV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VIOO и XSLV составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Доходность

Сравнение доходности VIOO и XSLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VIOO:

-0.03

XSLV:

0.43

Коэф-т Сортино

VIOO:

0.13

XSLV:

0.75

Коэф-т Омега

VIOO:

1.02

XSLV:

1.09

Коэф-т Кальмара

VIOO:

-0.03

XSLV:

0.41

Коэф-т Мартина

VIOO:

-0.07

XSLV:

1.14

Индекс Язвы

VIOO:

10.27%

XSLV:

6.58%

Дневная вол-ть

VIOO:

24.30%

XSLV:

18.13%

Макс. просадка

VIOO:

-44.15%

XSLV:

-44.34%

Текущая просадка

VIOO:

-16.30%

XSLV:

-9.74%

Доходность по периодам

С начала года, VIOO показывает доходность -8.22%, что значительно ниже, чем у XSLV с доходностью -3.00%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции XSLV по среднегодовой доходности: 7.57% против 5.58% соответственно.


VIOO

С начала года

-8.22%

1 месяц

4.62%

6 месяцев

-15.55%

1 год

-1.83%

3 года

3.05%

5 лет

11.56%

10 лет

7.57%

XSLV

С начала года

-3.00%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

-9.24%

1 год

6.21%

3 года

1.89%

5 лет

8.54%

10 лет

5.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF

Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF

Сравнение комиссий VIOO и XSLV

VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VIOO и XSLV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VIOO
Ранг риск-скорректированной доходности VIOO, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIOO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIOO, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина

XSLV
Ранг риск-скорректированной доходности XSLV, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XSLV, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XSLV, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XSLV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XSLV, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XSLV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VIOO c XSLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа VIOO на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа XSLV равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VIOO и XSLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов VIOO и XSLV

Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.62%, что меньше доходности XSLV в 2.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VIOO
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
1.62%1.48%1.47%1.51%1.16%1.09%1.37%1.32%1.11%0.95%1.26%1.06%
XSLV
Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF
2.09%2.55%2.35%2.79%1.05%2.48%2.43%2.75%1.87%1.96%2.20%2.38%

Просадки

Сравнение просадок VIOO и XSLV

Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, примерно равная максимальной просадке XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и XSLV.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности VIOO и XSLV

Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) с волатильностью 5.04%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...