Сравнение VIOO с XSLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV).
VIOO и XSLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VIOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. XSLV - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Low Volatility Index. Фонд был запущен 15 февр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VIOO или XSLV.
Доходность
Сравнение доходности VIOO и XSLV
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VIOO показывает доходность 14.79%, а XSLV немного выше – 15.41%. За последние 10 лет акции VIOO превзошли акции XSLV по среднегодовой доходности: 9.72% против 6.81% соответственно.
VIOO
14.79%
6.51%
14.93%
29.97%
10.69%
9.72%
XSLV
15.41%
5.39%
16.59%
26.40%
2.57%
6.81%
Основные характеристики
| VIOO | XSLV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.54 | 1.66 |
| Коэф-т Сортино | 2.27 | 2.50 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.71 | 1.38 |
| Коэф-т Мартина | 8.56 | 9.71 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 2.79% |
| Дневная вол-ть | 19.97% | 16.26% |
| Макс. просадка | -44.15% | -44.34% |
| Текущая просадка | -2.58% | -1.51% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VIOO и XSLV
VIOO берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии XSLV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VIOO и XSLV составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VIOO c XSLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) и Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VIOO и XSLV
Дивидендная доходность VIOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.28%, что меньше доходности XSLV в 1.91%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VIOO Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF | 1.28% | 1.47% | 1.51% | 1.16% | 1.09% | 1.37% | 1.32% | 1.11% | 0.95% | 1.26% | 1.06% | 0.86% |
XSLV Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF | 1.91% | 2.35% | 2.79% | 1.05% | 2.48% | 2.43% | 2.75% | 1.87% | 1.96% | 2.20% | 2.38% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок VIOO и XSLV
Максимальная просадка VIOO за все время составила -44.15%, примерно равная максимальной просадке XSLV в -44.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VIOO и XSLV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VIOO и XSLV
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF (VIOO) имеет более высокую волатильность в 7.55% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Low Volatility ETF (XSLV) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что VIOO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XSLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.