Сравнение XJR с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
XJR и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или SCHA.
Основные характеристики
| XJR | SCHA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 17.01% | 18.28% |
| Дох-ть за 1 год | 39.01% | 40.93% |
| Дох-ть за 3 года | 2.96% | 2.20% |
| Коэф-т Шарпа | 1.82 | 2.06 |
| Коэф-т Сортино | 2.69 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.36 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 1.64 |
| Коэф-т Мартина | 11.25 | 12.20 |
| Индекс Язвы | 3.47% | 3.36% |
| Дневная вол-ть | 21.47% | 19.94% |
| Макс. просадка | -26.89% | -42.41% |
| Текущая просадка | -1.55% | -1.60% |
Корреляция
Корреляция между XJR и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJR и SCHA
С начала года, XJR показывает доходность 17.01%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 18.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и SCHA
XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJR c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и SCHA
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.82%, что меньше доходности SCHA в 1.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 0.82% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.96% | 2.85% | 2.37% | 2.17% | 1.39% | 2.11% | 2.84% | 2.01% | 2.18% | 2.16% | 1.78% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и SCHA
Максимальная просадка XJR за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и SCHA
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.