Сравнение XJR с SCHA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).
XJR и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или SCHA.
Корреляция
Корреляция между XJR и SCHA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности XJR и SCHA
Основные характеристики
XJR:
0.62
SCHA:
0.76
XJR:
1.04
SCHA:
1.17
XJR:
1.12
SCHA:
1.14
XJR:
1.01
SCHA:
1.00
XJR:
3.49
SCHA:
4.06
XJR:
3.66%
SCHA:
3.58%
XJR:
20.61%
SCHA:
19.24%
XJR:
-26.89%
SCHA:
-42.41%
XJR:
-7.88%
SCHA:
-7.63%
Доходность по периодам
С начала года, XJR показывает доходность 10.32%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 12.02%.
XJR
10.32%
-4.72%
12.17%
10.40%
N/A
N/A
SCHA
12.02%
-2.82%
11.89%
12.57%
8.58%
8.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XJR и SCHA
XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XJR c SCHA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XJR и SCHA
Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SCHA в 2.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XJR iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF | 1.94% | 0.92% | 1.29% | 2.00% | 0.58% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 2.35% | 2.24% | 2.74% | 1.19% | 1.52% | 1.70% | 3.20% | 2.02% | 2.39% | 1.48% | 1.83% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок XJR и SCHA
Максимальная просадка XJR за все время составила -26.89%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XJR и SCHA
Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) составляет 5.73%, в то время как у Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) волатильность равна 6.06%. Это указывает на то, что XJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.