PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с SCHA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с SCHA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and SCHA (Schwab U.S. Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - XJR tracks the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index while SCHA tracks the Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 5.68%/yr vs 7.31%/yr for SCHA. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. XJR charges 0.12%/yr vs 0.04%/yr for SCHA.

Доходность

Сравнение доходности XJR и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 16.54%, что значительно ниже, чем у SCHA с доходностью 20.80%.

XJR

1 день
1.42%
1 месяц
2.06%
С начала года
16.54%
6 месяцев
15.72%
1 год
30.47%
3 года*
15.50%
5 лет*
5.68%
10 лет*
—

SCHA

1 день
0.85%
1 месяц
3.65%
С начала года
20.80%
6 месяцев
19.63%
1 год
41.92%
3 года*
19.74%
5 лет*
7.31%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и SCHA

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		16.54%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		20.80%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%35.59%

Correlation

The correlation between XJR and SCHA is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.96

The correlation between XJR and SCHA has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и SCHA

Секторы
XJR
SCHA

Финансовые услуги

18.2%
15.7%

Технологии

16.8%
23.3%

Промышленность

15.5%
15.4%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.0%

Здравоохранение

10.7%
13.5%

Недвижимость

7.6%
6.0%

Энергетика

4.7%
5.5%

Сырьевые материалы

4.5%
4.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.3%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
SCHA
15.7%

Технологии

XJR
16.8%
SCHA
23.3%

Промышленность

XJR
15.5%
SCHA
15.4%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
SCHA
9.0%

Здравоохранение

XJR
10.7%
SCHA
13.5%

Недвижимость

XJR
7.6%
SCHA
6.0%

Энергетика

XJR
4.7%
SCHA
5.5%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
SCHA
4.2%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
SCHA
2.6%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
SCHA
2.4%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
SCHA
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Schwab U.S. Small-Cap ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с SCHA:
SCHA с VBSCHA с SWSSXSCHA с AVUVSCHA с IJRSCHA с SCHDSCHA с SCHBSCHA с SCHM

Доходность на риск

XJR vs. SCHA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRSCHADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.35

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.27

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.24

4.43

-1.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.43

16.30

-5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. SCHA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHA равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и SCHA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRSCHAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

2.35

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.33

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.58

+0.10

Просадки

Сравнение просадок XJR и SCHA

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и SCHA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRSCHAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-42.41%

+15.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.50%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-27.29%

+0.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-30.79%

+3.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.47%

-7.58%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.58%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и SCHA

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) имеют волатильность 4.74% и 4.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRSCHAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.74%

4.81%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.29%

12.84%

-0.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.84%

17.96%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.44%

21.94%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

22.71%

-0.98%

Сравнение комиссий XJR и SCHA

XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и SCHA

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SCHA в 0.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		0.99%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.98%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, XJR and SCHA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHA has higher volatility (4.81%) compared to XJR (4.74%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs SCHA's -42.41%.

On 5-year performance, SCHA leads with 7.31% vs 5.68% for XJR. On fees, SCHA is cheaper at 0.04% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHA has performed better with a 7.31% return vs 5.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHA is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.12% for XJR.

SCHA has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.98% for XJR.

XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while SCHA tracks Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.04% for SCHA.

SCHA currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и SCHA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор