PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XJR с SCHA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJR с SCHA

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA).

XJR и SCHA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или SCHA.

Корреляция

Корреляция между XJR и SCHA составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XJR и SCHA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

XJR:

17.16%

SCHA:

23.69%

Макс. просадка

XJR:

-0.66%

SCHA:

-42.41%

Текущая просадка

XJR:

-0.03%

SCHA:

-15.79%

Доходность по периодам

XJR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SCHA

С начала года

-8.34%

1 месяц

9.39%

6 месяцев

-13.78%

1 год

0.33%

5 лет

12.35%

10 лет

7.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XJR и SCHA

XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SCHA в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XJR и SCHA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг риск-скорректированной доходности XJR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
SCHA
Ранг риск-скорректированной доходности SCHA, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHA, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XJR c SCHA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и SCHA

XJR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF		1.66%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.62%1.24%1.50%1.48%1.45%

Просадки

Сравнение просадок XJR и SCHA

Максимальная просадка XJR за все время составила -0.66%, что меньше максимальной просадки SCHA в -42.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и SCHA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и SCHA

Загрузка...