PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с FNDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с FNDA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - XJR tracks the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index while FNDA tracks the Russell RAFI Small Company US. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 5.38%/yr vs 7.06%/yr for FNDA. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. XJR charges 0.12%/yr vs 0.25%/yr for FNDA.

Доходность

Сравнение доходности XJR и FNDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XJR показывает доходность 14.91%, а FNDA немного ниже – 14.87%.

XJR

1 день
-0.96%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.91%
6 месяцев
13.91%
1 год
28.36%
3 года*
14.13%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и FNDA

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		14.91%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%34.34%

Correlation

The correlation between XJR and FNDA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.97

The correlation between XJR and FNDA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и FNDA

Секторы
XJR
FNDA

Финансовые услуги

18.2%
14.6%

Технологии

16.8%
14.9%

Промышленность

15.5%
18.9%

Потребительский циклический сектор

13.5%
12.2%

Здравоохранение

10.7%
6.8%

Недвижимость

7.6%
9.9%

Энергетика

4.7%
6.2%

Сырьевые материалы

4.5%
5.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
4.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.1%

Коммунальные услуги

2.0%
2.8%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
FNDA
14.6%

Технологии

XJR
16.8%
FNDA
14.9%

Промышленность

XJR
15.5%
FNDA
18.9%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
FNDA
12.2%

Здравоохранение

XJR
10.7%
FNDA
6.8%

Недвижимость

XJR
7.6%
FNDA
9.9%

Энергетика

XJR
4.7%
FNDA
6.2%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
FNDA
5.2%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
FNDA
4.2%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
FNDA
4.1%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
FNDA
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF

Доходность на риск

XJR vs. FNDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c FNDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRFNDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.82

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.63

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.32

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

3.32

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

10.73

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. FNDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDA равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и FNDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRFNDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.82

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.34

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.49

+0.18

Просадки

Сравнение просадок XJR и FNDA

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки FNDA в -44.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и FNDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRFNDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-44.64%

+17.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.36%

-0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-25.92%

-1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-25.92%

-1.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.01%

+0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-6.69%

-2.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.89%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и FNDA

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что XJR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRFNDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.38%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

11.79%

+0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

17.13%

+0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

20.89%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

22.37%

-0.64%

Сравнение комиссий XJR и FNDA

XJR берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии FNDA в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и FNDA

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что меньше доходности FNDA в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, XJR and FNDA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XJR has higher volatility (4.77%) compared to FNDA (4.38%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs FNDA's -44.64%.

On 5-year performance, FNDA leads with 7.06% vs 5.38% for XJR. On fees, XJR is cheaper at 0.12% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDA has performed better with a 7.06% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XJR is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.

FNDA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 0.99% for XJR.

XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while FNDA tracks Russell RAFI Small Company US. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.25% for FNDA.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и FNDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор