PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XJR с VBK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XJR с VBK

Последнее обновление 12 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK).

XJR и VBK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index. Фонд был запущен 22 сент. 2020 г.. VBK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Growth Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XJR или VBK.

Корреляция

Корреляция между XJR и VBK составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности XJR и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Дневная вол-ть

XJR:

17.16%

VBK:

24.51%

Макс. просадка

XJR:

-0.66%

VBK:

-58.69%

Текущая просадка

XJR:

-0.03%

VBK:

-15.33%

Доходность по периодам

XJR

С начала года

N/A

1 месяц

N/A

6 месяцев

N/A

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VBK

С начала года

-8.16%

1 месяц

8.72%

6 месяцев

-11.26%

1 год

2.74%

5 лет

8.10%

10 лет

7.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий XJR и VBK

XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XJR и VBK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг риск-скорректированной доходности XJR, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XJR, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг риск-скорректированной доходности VBK, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XJR c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных
Нет данных

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и VBK

XJR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.58%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%1.01%

Просадки

Сравнение просадок XJR и VBK

Максимальная просадка XJR за все время составила -0.66%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и VBK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и VBK

Загрузка...