PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XJR с VBK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XJR с VBK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

XJR (iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF) and VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - XJR is a Small Cap Blend Equities fund tracking the S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while VBK is a Small Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, XJR returned 5.38%/yr vs 5.68%/yr for VBK. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. XJR charges 0.12%/yr vs 0.07%/yr for VBK.

Доходность

Сравнение доходности XJR и VBK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XJR показывает доходность 14.91%, что значительно ниже, чем у VBK с доходностью 17.41%.

XJR

1 день
-0.96%
1 месяц
2.16%
С начала года
14.91%
6 месяцев
13.91%
1 год
28.36%
3 года*
14.13%
5 лет*
5.38%
10 лет*
—

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XJR и VBK

2026 (YTD)202520242023202220212020
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		14.91%4.73%9.59%16.39%-17.30%24.96%35.61%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%21.45%-28.44%5.66%29.98%

Correlation

The correlation between XJR and VBK is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2020 г.

0.86

The correlation between XJR and VBK has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XJR и VBK

Секторы
XJR
VBK

Финансовые услуги

18.2%
5.6%

Технологии

16.8%
25.9%

Промышленность

15.5%
24.7%

Потребительский циклический сектор

13.5%
9.6%

Здравоохранение

10.7%
15.3%

Недвижимость

7.6%
3.9%

Энергетика

4.7%
4.8%

Сырьевые материалы

4.5%
3.2%

Потребительский защитный сектор

2.7%
2.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.5%

Коммунальные услуги

2.0%
1.2%

Финансовые услуги

XJR
18.2%
VBK
5.6%

Технологии

XJR
16.8%
VBK
25.9%

Промышленность

XJR
15.5%
VBK
24.7%

Потребительский циклический сектор

XJR
13.5%
VBK
9.6%

Здравоохранение

XJR
10.7%
VBK
15.3%

Недвижимость

XJR
7.6%
VBK
3.9%

Энергетика

XJR
4.7%
VBK
4.8%

Сырьевые материалы

XJR
4.5%
VBK
3.2%

Потребительский защитный сектор

XJR
2.7%
VBK
2.4%

Коммуникационные услуги

XJR
2.5%
VBK
3.5%

Коммунальные услуги

XJR
2.0%
VBK
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с XJR:
XJR с XJHXJR с ESMLXJR с VLUXJR с SMMDXJR с ESIXXJR с IJRXJR с AVUV
Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG

Доходность на риск

XJR vs. VBK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XJR
Ранг доходности на риск XJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XJR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XJR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XJR: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XJR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XJR c VBK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) и Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XJRVBKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.60
1.72

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.36
2.38

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.29

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.02

2.88

+0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.70

10.98

-1.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XJR vs. VBK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XJR на текущий момент составляет 1.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBK равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XJR и VBK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XJRVBKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.60

1.72

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.24

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.52

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.43

+0.24

Просадки

Сравнение просадок XJR и VBK

Максимальная просадка XJR за все время составила -27.14%, что меньше максимальной просадки VBK в -58.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XJR и VBK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XJRVBKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.14%

-58.68%

+31.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-11.44%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.14%

-27.54%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.14%

-38.39%

+11.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.96%

-1.06%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.48%

-10.15%

+0.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.99%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности XJR и VBK

Текущая волатильность для iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF (XJR) составляет 4.77%, в то время как у Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что XJR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XJRVBKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

5.37%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

14.62%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.85%

19.21%

-1.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

23.48%

-2.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.73%

22.86%

-1.13%

Сравнение комиссий XJR и VBK

XJR берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии VBK в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XJR и VBK

Дивидендная доходность XJR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.99%, что больше доходности VBK в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%
XJR
iShares ESG Screened S&P Small-Cap ETF		0.99%1.14%1.96%0.92%1.29%2.00%0.58%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

XJR and VBK have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to XJR (4.77%). In terms of maximum drawdown, XJR dropped -27.14% vs VBK's -58.68%.

On 5-year performance, VBK leads with 5.68% vs 5.38% for XJR. On fees, VBK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, XJR has been the lower-risk option at 4.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VBK has performed better with a 5.68% return vs 5.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.12% for XJR.

XJR has the higher dividend yield at 0.99%, compared with 0.45% for VBK.

XJR is categorized as Small Cap Blend Equities, while VBK is Small Cap Growth Equities. XJR tracks S&P SmallCap 600 Sustainability Screened Index, while VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.12% for XJR and 0.07% for VBK.

VBK currently has the higher Sharpe Ratio (1.72 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XJR и VBK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор