Сравнение XHLF с JPST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).
XHLF и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHLF или JPST.
Основные характеристики
| XHLF | JPST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 4.79% |
| Дох-ть за 1 год | 5.33% | 6.09% |
| Коэф-т Шарпа | 11.93 | 11.68 |
| Коэф-т Сортино | 34.13 | 29.39 |
| Коэф-т Омега | 7.57 | 6.64 |
| Коэф-т Кальмара | 89.21 | 61.96 |
| Коэф-т Мартина | 442.17 | 362.33 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.02% |
| Дневная вол-ть | 0.45% | 0.53% |
| Макс. просадка | -0.11% | -3.28% |
| Текущая просадка | -0.02% | -0.04% |
Корреляция
Корреляция между XHLF и JPST составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и JPST
С начала года, XHLF показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у JPST с доходностью 4.79%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и JPST
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии JPST в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHLF c JPST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и JPST
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности JPST в 5.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 5.10% | 4.51% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 5.27% | 4.80% | 1.83% | 0.73% | 1.43% | 2.68% | 2.07% | 0.96% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и JPST
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и JPST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и JPST
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.12%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.14%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.