Сравнение XHLF с SPHY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY).
XHLF и SPHY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. SPHY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность ICE BofAML US High Yield Index. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHLF или SPHY.
Основные характеристики
| XHLF | SPHY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 8.31% |
| Дох-ть за 1 год | 5.33% | 14.12% |
| Коэф-т Шарпа | 11.93 | 3.12 |
| Коэф-т Сортино | 34.13 | 4.97 |
| Коэф-т Омега | 7.57 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 89.21 | 2.80 |
| Коэф-т Мартина | 442.17 | 25.60 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 0.56% |
| Дневная вол-ть | 0.45% | 4.55% |
| Макс. просадка | -0.11% | -21.97% |
| Текущая просадка | -0.02% | -0.23% |
Корреляция
Корреляция между XHLF и SPHY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и SPHY
С начала года, XHLF показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у SPHY с доходностью 8.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и SPHY
XHLF берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии SPHY в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHLF c SPHY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и SPHY
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что меньше доходности SPHY в 7.79%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 5.10% | 4.51% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPHY SPDR Portfolio High Yield Bond ETF | 7.79% | 7.30% | 6.46% | 5.13% | 5.63% | 5.73% | 4.09% | 4.41% | 4.28% | 4.29% | 3.98% | 4.40% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и SPHY
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки SPHY в -21.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и SPHY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и SPHY
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.12%, в то время как у SPDR Portfolio High Yield Bond ETF (SPHY) волатильность равна 0.98%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.