PortfoliosLab logo
Сравнение XHLF с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XHLF и VOO составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.0

Доходность

Сравнение доходности XHLF и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-5.00%0.00%5.00%10.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
2.16%
6.09%
XHLF
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XHLF:

8.02

VOO:

2.03

Коэф-т Сортино

XHLF:

11.74

VOO:

2.71

Коэф-т Омега

XHLF:

4.88

VOO:

1.38

Коэф-т Кальмара

XHLF:

13.07

VOO:

3.01

Коэф-т Мартина

XHLF:

122.39

VOO:

13.24

Индекс Язвы

XHLF:

0.04%

VOO:

1.92%

Дневная вол-ть

XHLF:

0.58%

VOO:

12.57%

Макс. просадка

XHLF:

-0.36%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

XHLF:

-0.32%

VOO:

-3.51%

Доходность по периодам


XHLF

С начала года

0.00%

1 месяц

0.00%

6 месяцев

2.23%

1 год

4.67%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VOO

С начала года

-0.25%

1 месяц

-2.87%

6 месяцев

6.72%

1 год

26.40%

5 лет

14.45%

10 лет

13.28%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XHLF и VOO

И XHLF, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии XHLF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение XHLF c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XHLF, с текущим значением в 8.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.008.022.03
Коэффициент Сортино XHLF, с текущим значением в 11.74, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0011.742.71
Коэффициент Омега XHLF, с текущим значением в 4.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.004.881.38
Коэффициент Кальмара XHLF, с текущим значением в 13.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0013.073.01
Коэффициент Мартина XHLF, с текущим значением в 122.39, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00122.3913.24
XHLF
VOO

Показатель коэффициента Шарпа XHLF на текущий момент составляет 8.02, что выше коэффициента Шарпа VOO равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XHLF и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.004.006.008.0010.0012.0014.00AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
8.02
2.03
XHLF
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XHLF и VOO

Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 4.59%, что больше доходности VOO в 1.25%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XHLF
BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF
4.59%4.59%4.51%0.86%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.25%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок XHLF и VOO

Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
-0.32%
-3.51%
XHLF
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности XHLF и VOO

Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.39%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 4.08%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%AugustSeptemberOctoberNovemberDecember2025
0.39%
4.08%
XHLF
VOO