Сравнение XHLF с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
XHLF и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XHLF или VOO.
Основные характеристики
| XHLF | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.29% | 25.62% |
| Дох-ть за 1 год | 5.33% | 37.28% |
| Коэф-т Шарпа | 11.93 | 3.06 |
| Коэф-т Сортино | 34.13 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 7.57 | 1.57 |
| Коэф-т Кальмара | 89.21 | 4.46 |
| Коэф-т Мартина | 442.17 | 20.36 |
| Индекс Язвы | 0.01% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 0.45% | 12.32% |
| Макс. просадка | -0.11% | -33.99% |
| Текущая просадка | -0.02% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между XHLF и VOO составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности XHLF и VOO
С начала года, XHLF показывает доходность 4.29%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 25.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XHLF и VOO
И XHLF, и VOO имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение XHLF c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XHLF и VOO
Дивидендная доходность XHLF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.10%, что больше доходности VOO в 1.25%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 5.10% | 4.51% | 0.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.25% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок XHLF и VOO
Максимальная просадка XHLF за все время составила -0.11%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XHLF и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XHLF и VOO
Текущая волатильность для BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) составляет 0.12%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.94%. Это указывает на то, что XHLF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.