Хотите диверсифицировать портфель помимо XBI? ETF ниже исторически двигались иначе, чем XBI, и при подходящем распределении могут снизить волатильность портфеля. В таблице идей по акциям — отдельные компании с такими же характеристиками низкой корреляции. Корреляция может меняться и не гарантирует, что один актив вырастет, когда другой упадет.
Лучшие диверсификаторы для XBI
412 ETF имеют низкую корреляцию с XBI (менее 0.3), из них 77 имеют отрицательную корреляцию. Наименее коррелированный — Invesco DB Energy Fund (DBE) (Oil & Gas), корреляция за 1 год — -0.28, против -0.02 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Invesco DB Energy Fund | -0.28 | -0.13 | -0.02 | 54 | Oil & Gas | XBI vs DBE | |
| YieldMax MSTR Short Option Income Strategy ETF | -0.28 | -0.31 | -0.31 | 58 | Derivative Income | XBI vs WNTR | |
| United States Gasoline Fund, LP | -0.26 | -0.12 | -0.01 | 72 | Oil & Gas | XBI vs UGA | |
| iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | -0.23 | -0.08 | 0.02 | 51 | Commodities | XBI vs GSG | |
| iShares GSCI Commodity Dynamic Roll Strategy ETF | -0.23 | -0.08 | 0.01 | 51 | Commodities | XBI vs COMT |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Идеи акций с низкой корреляцией
В таблице показаны компании с капитализацией от $1 млрд, историческими данными корреляции с XBI и рейтингом риск / доходность не ниже 50. Рассматривайте их как кандидатов для дальнейшего исследования, а не как доказательство того, что они компенсируют будущее падение. Наименее коррелированный — Exxon Mobil Corporation (XOM) (Energy), корреляция за 1 год — -0.24, против 0.09 за 5 лет.
Как отбираются кандидаты| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Risk / Return Rank | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Exxon Mobil Corporation | -0.24 | 0.01 | 0.09 | 84 | Energy | |
| Chevron Corporation | -0.23 | 0.01 | 0.10 | 72 | Energy | |
| Altria Group, Inc. | -0.21 | 0.01 | 0.07 | 63 | Consumer Defensive | |
| ConocoPhillips Company | -0.17 | 0.03 | 0.09 | 68 | Energy | |
| Devon Energy Corporation | -0.14 | 0.09 | 0.14 | 71 | Energy |
Чтобы увидеть больше результатов, перейдите на расширенную подписку.
Соберите портфель, который дополнит XBI
Добавьте XBI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с XBI