Хотите сбалансировать вложение в WTI? У ETF ниже самая низкая корреляция с WTI — они движутся по-своему, что помогает снизить риск, когда WTI падает. В таблице идей по акциям — отдельные компании, которые ведут себя независимо от WTI.
Лучшие диверсификаторы для WTI
5 ETF имеют низкую корреляцию с WTI (менее 0.3), из них 5 — отрицательно коррелированы. Наименее коррелированный — iShares MSCI Emerging Markets ETF (EEM) (Emerging Markets Diversified), корреляция за 1 год — -0.10, против 0.23 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Категория | Сравнить |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Emerging Markets ETF | -0.10 | 0.13 | 0.23 | 67 | Emerging Markets Diversified | WTI vs EEM | |
| iShares Core S&P 500 ETF | -0.10 | 0.10 | 0.22 | 60 | S&P 500 | WTI vs IVV | |
| State Street SPDR S&P 500 ETF | -0.09 | 0.10 | 0.22 | 60 | S&P 500 | WTI vs SPY | |
| Vanguard S&P 500 ETF | -0.09 | 0.10 | 0.22 | 60 | S&P 500 | WTI vs VOO | |
| State Street Technology Select Sector SPDR ETF | -0.07 | 0.08 | 0.15 | 66 | Technology Equities | WTI vs XLK |
Идеи акций с низкой корреляцией
Если ищете отдельные акции, которые движутся независимо от WTI, эти стоит рассмотреть. В таблице — американские компании с капитализацией от $1 млрд, низкой корреляцией с WTI и сильным рейтингом риск / доходность. Наименее коррелированный — Eni S.p.A. (E) (Energy), корреляция за 1 год — 0.48, почти не изменилась с 0.53 за 5 лет.
| Символ | Название | Корреляция 1Y | Корреляция 3Y | Корреляция 5Y | Ранг риск / доходность | Сектор |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eni S.p.A. | 0.48 | 0.46 | 0.53 | 90 | Energy |
Соберите портфель, который дополнит WTI
Добавьте WTI в анализатор диверсификации, чтобы увидеть, как этот фонд пересекается с другими активами и что лучше всего его балансирует.
Анализ портфеля с WTI